PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с IVES

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 15.94%.

BDVL

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.75%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVES

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.61%
С начала года
15.94%
6 месяцев
13.43%
1 год
40.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и IVES

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.73%2.20%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		15.94%3.42%

Correlation

The correlation between BDVL and IVES is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов BDVL и IVES

Секторы
BDVL
IVES

Технологии

27.8%
71.8%

Финансовые услуги

14.3%
1.9%

Промышленность

14.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.9%

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.5%
1.3%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Энергетика

1.6%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

BDVL
27.8%
IVES
71.8%

Финансовые услуги

BDVL
14.3%
IVES
1.9%

Промышленность

BDVL
14.2%
IVES
3.1%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.0%
IVES
10.9%

Здравоохранение

BDVL
8.3%
IVES

-

Потребительский циклический сектор

BDVL
6.9%
IVES
11.0%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.3%
IVES

-

Коммунальные услуги

BDVL
4.5%
IVES
1.3%

Сырьевые материалы

BDVL
1.9%
IVES

-

Энергетика

BDVL
1.6%
IVES

-

Недвижимость

BDVL
0.9%
IVES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с CAPEBDVL с AVGVBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

BDVL vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.94

—

BDVL vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и IVES

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-22.64%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-12.17%

+10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-5.83%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и IVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

27.10%

-17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

26.66%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

26.66%

-16.95%

Сравнение комиссий BDVL и IVES

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и IVES

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности IVES в 0.36%

ПозицияTTM2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.56%2.79%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and IVES have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.36% for IVES.

BDVL is categorized as Global Equities, while IVES is Technology Equities. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: iShares and Wedbush. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.75% for IVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор