Сравнение BDVL с UFO
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 20.26%.
BDVL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -24.91%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 68.45%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.60% | 2.20% |
UFO Procure Space ETF | 20.26% | 12.92% |
Correlation
The correlation between BDVL and UFO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов BDVL и UFO
Секторы
BDVL
UFO
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
BDVL
UFO
Финансовые услуги
BDVL
UFO
Промышленность
BDVL
UFO
Коммуникационные услуги
BDVL
UFO
Здравоохранение
BDVL
UFO
-
Потребительский циклический сектор
BDVL
UFO
-
Потребительский защитный сектор
BDVL
UFO
-
Коммунальные услуги
BDVL
UFO
-
Сырьевые материалы
BDVL
UFO
-
Энергетика
BDVL
UFO
-
Недвижимость
BDVL
UFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. UFO — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение BDVL c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и UFO
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -50.33% | +42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -31.45% | +29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -21.81% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 40.84% | -31.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 30.68% | -20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 31.18% | -21.49% |
Сравнение комиссий BDVL и UFO
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и UFO
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности UFO в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.56% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and UFO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.36% for UFO.
BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: iShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор