Сравнение BDVL с UFO
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 49.39%
- 6 месяцев
- 71.06%
- 1 год
- 135.88%
- 3 года*
- 46.01%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.71% | 1.97% |
UFO Procure Space ETF | 49.39% | 10.94% |
Correlation
The correlation between BDVL and UFO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение распределения секторов BDVL и UFO
Секторы
BDVL
UFO
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
BDVL
UFO
Промышленность
BDVL
UFO
Финансовые услуги
BDVL
UFO
-
Здравоохранение
BDVL
UFO
-
Коммуникационные услуги
BDVL
UFO
Потребительский циклический сектор
BDVL
UFO
-
Потребительский защитный сектор
BDVL
UFO
-
Коммунальные услуги
BDVL
UFO
-
Энергетика
BDVL
UFO
-
Сырьевые материалы
BDVL
UFO
-
Недвижимость
BDVL
UFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. UFO — Ранг доходности на риск
BDVL
UFO
Сравнение BDVL c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.46 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и UFO
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -50.33% | +42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -14.84% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -21.82% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 38.08% | -28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 29.92% | -20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 30.76% | -21.27% |
Сравнение комиссий BDVL и UFO
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и UFO
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности UFO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.29% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and UFO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.29% for UFO.
BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: iShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор