Сравнение BDVL с CGGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE).
BDVL и CGGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BDVL и CGGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDVL и CGGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | -2.28% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у CGGE с доходностью -2.28%.
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDVL и CGGE
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGGE в 0.47%.
Доходность на риск
BDVL vs. CGGE — Ранг доходности на риск
BDVL
CGGE
Сравнение BDVL c CGGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | CGGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BDVL и CGGE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и CGGE
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности CGGE в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 0.41% | 0.40% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и CGGE
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и CGGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDVL | CGGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -14.44% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.67% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.81% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и CGGE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDVL | CGGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 17.05% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 15.28% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 15.28% | -5.93% |