Сравнение BDVL с CGGE
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and CGGE (Capital Group Global Equity ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while CGGE is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for CGGE.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и CGGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у CGGE с доходностью 8.38%.
BDVL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и CGGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.60% | 2.20% |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 8.38% | 3.92% |
Correlation
The correlation between BDVL and CGGE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов BDVL и CGGE
Секторы
BDVL
CGGE
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Недвижимость
Технологии
BDVL
CGGE
Финансовые услуги
BDVL
CGGE
Промышленность
BDVL
CGGE
Коммуникационные услуги
BDVL
CGGE
Здравоохранение
BDVL
CGGE
Потребительский циклический сектор
BDVL
CGGE
Потребительский защитный сектор
BDVL
CGGE
Коммунальные услуги
BDVL
CGGE
Сырьевые материалы
BDVL
CGGE
Энергетика
BDVL
CGGE
Недвижимость
BDVL
CGGE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. CGGE — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGGE
Сравнение BDVL c CGGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | CGGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и CGGE
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и CGGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | CGGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -14.44% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.06% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.76% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и CGGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | CGGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 14.67% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 15.66% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 15.66% | -5.97% |
Сравнение комиссий BDVL и CGGE
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGGE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и CGGE
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности CGGE в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.56% | 2.79% | 0.00% |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 0.37% | 0.40% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and CGGE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for CGGE.
BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.37% for CGGE.
They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.47% for CGGE.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и CGGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор