PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и VT

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%3.87%

Correlation

The correlation between BDVL and VT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов BDVL и VT

Секторы
BDVL
VT

Технологии

23.0%
27.8%

Промышленность

15.4%
12.0%

Финансовые услуги

13.9%
15.9%

Здравоохранение

11.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.8%

Коммунальные услуги

4.8%
2.7%

Энергетика

2.8%
4.3%

Сырьевые материалы

2.6%
4.2%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Технологии

BDVL
23.0%
VT
27.8%

Промышленность

BDVL
15.4%
VT
12.0%

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
VT
15.9%

Здравоохранение

BDVL
11.1%
VT
8.1%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
VT
4.8%

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
VT
2.7%

Энергетика

BDVL
2.8%
VT
4.3%

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
VT
4.2%

Недвижимость

BDVL
1.0%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZBDVL с CAPE
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

BDVL vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.44

+0.58

Просадки

Сравнение просадок BDVL и VT

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-50.27%

+42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.88%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-7.02%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и VT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

12.70%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

16.05%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

17.23%

-7.74%

Сравнение комиссий BDVL и VT

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и VT

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and VT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.59% for VT.

BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.06% for VT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор