PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVL с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

BDVL и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVL и VT

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		-0.63%1.97%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.

BDVL

1 день
2.08%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с CAPEBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с NERDBDVL с DFAWBDVL с SIMS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий BDVL и VT

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

BDVL vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.13

Корреляция

Корреляция между BDVL и VT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и VT

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.81%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BDVL и VT

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVLVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-50.27%

+42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-6.89%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-7.08%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и VT

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVLVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

17.24%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

15.98%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

17.20%

-7.91%