Сравнение BDVL с DFAW
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while DFAW is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и DFAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 11.28%.
BDVL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и DFAW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.60% | 2.20% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 11.28% | 4.64% |
Correlation
The correlation between BDVL and DFAW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение распределения секторов BDVL и DFAW
Секторы
BDVL
DFAW
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Недвижимость
Технологии
BDVL
DFAW
Финансовые услуги
BDVL
DFAW
Промышленность
BDVL
DFAW
Коммуникационные услуги
BDVL
DFAW
Здравоохранение
BDVL
DFAW
Потребительский циклический сектор
BDVL
DFAW
Потребительский защитный сектор
BDVL
DFAW
Коммунальные услуги
BDVL
DFAW
Сырьевые материалы
BDVL
DFAW
Энергетика
BDVL
DFAW
Недвижимость
BDVL
DFAW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. DFAW — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFAW
Сравнение BDVL c DFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | DFAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и DFAW
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и DFAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -16.93% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.99% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.70% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и DFAW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 12.73% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 14.58% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 14.58% | -4.89% |
Сравнение комиссий BDVL и DFAW
BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и DFAW
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности DFAW в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.56% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.59% | 1.71% | 1.47% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and DFAW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.59% for DFAW.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.25% for DFAW.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и DFAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор