Сравнение BDVL с DFAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).
BDVL и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BDVL и DFAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDVL и DFAW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 0.66% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 0.66%.
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDVL и DFAW
BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.
Доходность на риск
BDVL vs. DFAW — Ранг доходности на риск
BDVL
DFAW
Сравнение BDVL c DFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.35 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между BDVL и DFAW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и DFAW
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFAW в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.73% | 1.71% | 1.47% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и DFAW
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и DFAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDVL | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -16.93% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.51% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.76% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и DFAW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDVL | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 17.15% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 14.57% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 14.57% | -5.22% |