PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с PAWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с PAWZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and PAWZ (ProShares Pet Care ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while PAWZ tracks the FactSet Pet Care Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for PAWZ.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и PAWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и ProShares Pet Care ETF (PAWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у PAWZ с доходностью -13.42%.

BDVL

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.87%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAWZ

1 день
1.41%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-13.42%
6 месяцев
-13.92%
1 год
-18.53%
3 года*
-1.58%
5 лет*
-9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и PAWZ

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.60%2.20%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-13.42%-2.85%

Correlation

The correlation between BDVL and PAWZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов BDVL и PAWZ

Секторы
BDVL
PAWZ

Технологии

27.8%
4.1%

Финансовые услуги

14.3%
4.4%

Промышленность

14.2%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Здравоохранение

8.3%
32.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
17.6%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

1.9%
5.7%

Энергетика

1.6%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

BDVL
27.8%
PAWZ
4.1%

Финансовые услуги

BDVL
14.3%
PAWZ
4.4%

Промышленность

BDVL
14.2%
PAWZ

-

Коммуникационные услуги

BDVL
10.0%
PAWZ

-

Здравоохранение

BDVL
8.3%
PAWZ
32.0%

Потребительский циклический сектор

BDVL
6.9%
PAWZ
11.2%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.3%
PAWZ
17.6%

Коммунальные услуги

BDVL
4.5%
PAWZ

-

Сырьевые материалы

BDVL
1.9%
PAWZ
5.7%

Энергетика

BDVL
1.6%
PAWZ

-

Недвижимость

BDVL
0.9%
PAWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

ProShares Pet Care ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с AVGV
Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с FIXTPAWZ с SCHDPAWZ с DIVD

Доходность на риск

BDVL vs. PAWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c PAWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и ProShares Pet Care ETF (PAWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLPAWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-1.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.83

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.97

—

BDVL vs. PAWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и PAWZ

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки PAWZ в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и PAWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLPAWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-50.07%

+42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-42.40%

+40.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-22.69%

+21.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и PAWZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLPAWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

16.89%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

20.25%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

21.66%

-11.97%

Сравнение комиссий BDVL и PAWZ

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAWZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и PAWZ

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности PAWZ в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.56%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.88%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and PAWZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PAWZ.

BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.88% for PAWZ.

BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while PAWZ tracks FactSet Pet Care Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.50% for PAWZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и PAWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор