PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVL с CAPE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE).

BDVL и CAPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVL и CAPE

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-3.63%-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -3.63%.

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAPE

1 день
0.69%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.45%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

iPath Shiller CAPE ETN

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с NERDBDVL с SIMSBDVL с DFAW
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с CSPX.AS

Сравнение комиссий BDVL и CAPE

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAPE в 0.45%.

CAPE
iPath Shiller CAPE ETN
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

BDVL vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLCAPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между BDVL и CAPE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и CAPE

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности CAPE в 1.44%

TTM2025202420232022
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.44%1.39%1.23%1.01%0.80%

Просадки

Сравнение просадок BDVL и CAPE

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и CAPE.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVLCAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-22.07%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-6.69%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-5.01%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и CAPE

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVLCAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

15.05%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

17.13%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

17.13%

-7.78%