PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с CAPE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -0.06%.

BDVL

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.75%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAPE

1 день
1.38%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и CAPE

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.73%2.20%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-0.06%-0.95%

Correlation

The correlation between BDVL and CAPE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов BDVL и CAPE

Секторы
BDVL
CAPE

Технологии

27.8%
0.3%

Финансовые услуги

14.3%
23.2%

Промышленность

14.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.0%
25.1%

Здравоохранение

8.3%
23.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
25.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
25.9%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

1.9%
22.0%

Энергетика

1.6%

-

Недвижимость

0.9%
25.3%

Технологии

BDVL
27.8%
CAPE
0.3%

Финансовые услуги

BDVL
14.3%
CAPE
23.2%

Промышленность

BDVL
14.2%
CAPE
0.0%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.0%
CAPE
25.1%

Здравоохранение

BDVL
8.3%
CAPE
23.6%

Потребительский циклический сектор

BDVL
6.9%
CAPE
25.7%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.3%
CAPE
25.9%

Коммунальные услуги

BDVL
4.5%
CAPE

-

Сырьевые материалы

BDVL
1.9%
CAPE
22.0%

Энергетика

BDVL
1.6%
CAPE

-

Недвижимость

BDVL
0.9%
CAPE
25.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

iPath Shiller CAPE ETN

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

BDVL vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLCAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.36

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.46

—

BDVL vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и CAPE

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLCAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-22.07%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-3.24%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-4.90%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и CAPE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLCAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

11.14%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

16.89%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

16.89%

-7.18%

Сравнение комиссий BDVL и CAPE

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAPE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и CAPE

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности CAPE в 1.38%

ПозицияTTM2025202420232022
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.56%2.79%0.00%0.00%0.00%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.38%1.39%1.23%1.01%0.80%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and CAPE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.

BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.38% for CAPE.

BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. They also come from different issuers: iShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.45% for CAPE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор