PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVL с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с CAPE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and CAPE (DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while CAPE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by DoubleLine. BDVL is passively managed, while CAPE is actively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью 4.09%.

BDVL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
6.86%
С начала года
8.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

CAPE

1 день
0.35%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
1.06%
С начала года
4.09%
1 год
6.68%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDVL

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
$6.11M$6.04M$7.27M

CAPE

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
$395.56K$459.56K$918.47K

Сравнение доходности по годам BDVL и CAPE

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		8.59%2.20%
CAPE
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF		4.09%-0.95%

Correlation

The correlation between BDVL and CAPE is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов BDVL и CAPE

Секторы
BDVL
CAPE

Технологии

26.2%
0.4%

Промышленность

15.9%
0.1%

Финансовые услуги

13.5%
24.6%

Здравоохранение

10.5%
23.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
25.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
24.6%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.0%
0.3%

Энергетика

2.2%

-

Недвижимость

1.1%
24.8%

Технологии

BDVL
26.2%
CAPE
0.4%

Промышленность

BDVL
15.9%
CAPE
0.1%

Финансовые услуги

BDVL
13.5%
CAPE
24.6%

Здравоохранение

BDVL
10.5%
CAPE
23.6%

Потребительский циклический сектор

BDVL
9.2%
CAPE
0.2%

Коммуникационные услуги

BDVL
8.8%
CAPE
25.2%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.3%
CAPE
24.6%

Коммунальные услуги

BDVL
4.5%
CAPE

-

Сырьевые материалы

BDVL
3.0%
CAPE
0.3%

Энергетика

BDVL
2.2%
CAPE

-

Недвижимость

BDVL
1.1%
CAPE
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с PAWZBDVL с PID
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

BDVL vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BDVL c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLCAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.11

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.44

—

BDVL vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и CAPE

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLCAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-22.07%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-4.80%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и CAPE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLCAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

11.55%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

16.83%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

16.83%

-7.35%

Сравнение комиссий BDVL и CAPE

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAPE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и CAPE

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности CAPE в 1.35%

ПозицияTTM2025202420232022
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.43%2.79%0.00%0.00%0.00%
CAPE
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF		1.35%1.39%1.23%1.01%0.80%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and CAPE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CAPE.

BDVL has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.35% for CAPE.

BDVL is categorized as Global Equities, while CAPE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.65% for CAPE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор