Сравнение BDAIX с BWBIX
BDAIX (Baron Durable Advantage Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both mutual funds - BDAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BWBIX is a Diversified Portfolio fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BDAIX returned 13.69%/yr vs 4.42%/yr for BWBIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BDAIX charges 1.48%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.
Доходность
Сравнение доходности BDAIX и BWBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDAIX показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью 3.78%.
BDAIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 5.94%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 3.78%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDAIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 5.94% | 16.56% | 27.14% | 45.51% | -24.81% | 32.17% | 20.32% | 27.34% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 3.78% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 18.87% |
Correlation
The correlation between BDAIX and BWBIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between BDAIX and BWBIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDAIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
BDAIX
BWBIX
Сравнение BDAIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDAIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 3.50 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDAIX и BWBIX
Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и BWBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDAIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -39.14% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.65% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | -21.59% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -39.14% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.10% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -11.58% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.63% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDAIX и BWBIX
Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) составляет 5.69%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDAIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.25% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 12.05% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 15.83% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 21.29% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 23.12% | -1.17% |
Сравнение комиссий BDAIX и BWBIX
BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAIX и BWBIX
BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.10% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.33% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BDAIX and BWBIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWBIX has higher volatility (6.25%) compared to BDAIX (5.69%). In terms of maximum drawdown, BDAIX dropped -33.57% vs BWBIX's -39.14%.
BDAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDAIX и BWBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор