PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAIX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAIX с FOCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности BDAIX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAIX и FOCPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		-9.02%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, BDAIX показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -3.79%.

BDAIX

1 день
3.73%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-6.67%
1 год
13.20%
3 года*
19.13%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с ^GSPCBDAIX с VOOBDAIX с VTSAXBDAIX с HLAL
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий BDAIX и FOCPX

BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.

BDAIX
Baron Durable Advantage Fund
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio

Доходность на риск

BDAIX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAIX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAIXFOCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.42

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.05

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.59

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

10.61

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAIX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAIXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.42

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.13

Корреляция

Корреляция между BDAIX и FOCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAIX и FOCPX

BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Просадки

Сравнение просадок BDAIX и FOCPX

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAIXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-70.25%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-12.53%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-37.05%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-7.45%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-17.08%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.06%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAIX и FOCPX

Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) составляет 6.74%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAIXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

8.08%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

14.14%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

23.04%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

22.59%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

22.36%

-0.25%