Сравнение BDAIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDAIX или VOO.
Основные характеристики
| BDAIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.01% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 40.14% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 12.66% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.00% | 15.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.92 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 21.69 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.07% | 12.32% |
| Макс. просадка | -33.57% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BDAIX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDAIX и VOO
С начала года, BDAIX показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDAIX и VOO
BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDAIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAIX и VOO
Дивидендная доходность BDAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.08% | 0.10% | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BDAIX и VOO
Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDAIX и VOO
Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.