PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDAIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAIX с ^GSPC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и S&P 500 (^GSPC).

BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDAIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BDAIX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BDAIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.84%
106.79%
BDAIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDAIX:

0.32

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

BDAIX:

0.60

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

BDAIX:

1.09

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BDAIX:

0.34

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

BDAIX:

1.29

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

BDAIX:

5.75%

^GSPC:

4.66%

Дневная вол-ть

BDAIX:

23.01%

^GSPC:

19.45%

Макс. просадка

BDAIX:

-33.57%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BDAIX:

-13.49%

^GSPC:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, BDAIX показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%.

BDAIX

С начала года

-8.60%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-6.73%

1 год

6.96%

5 лет

16.03%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDAIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAIX
Ранг риск-скорректированной доходности BDAIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDAIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDAIX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BDAIX: 0.32
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BDAIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDAIX: 0.60
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега BDAIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BDAIX: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BDAIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BDAIX: 0.34
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина BDAIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BDAIX: 1.29
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.46
BDAIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BDAIX и ^GSPC

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.49%
-10.02%
BDAIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BDAIX и ^GSPC

Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.30%
14.23%
BDAIX
^GSPC