PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAIX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BDAIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAIX и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		-9.02%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, BDAIX показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

BDAIX

1 день
3.73%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-6.67%
1 год
13.20%
3 года*
19.13%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BXBDAIX с ^GSPCBDAIX с VOOBDAIX с VTSAXBDAIX с FOCPXBDAIX с HLAL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BDAIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.56

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

-0.65

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.68

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

-1.16

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.56

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.28

Корреляция

Корреляция между BDAIX и BRK-B составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAIX и BRK-B

Ни BDAIX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDAIX и BRK-B

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-53.86%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.95%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-26.58%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-11.36%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-11.07%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

8.72%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAIX и BRK-B

Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.33%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

11.14%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

18.30%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

17.20%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

19.45%

+2.66%