Сравнение BDAIX с BRK-B
BDAIX (Baron Durable Advantage Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BDAIX returned 15.04%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDAIX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDAIX показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
BDAIX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам BDAIX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 5.49% | 16.56% | 27.14% | 45.51% | -24.81% | 32.17% | 20.32% | 27.34% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.12% |
Correlation
The correlation between BDAIX and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between BDAIX and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDAIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BDAIX
BRK-B
Сравнение BDAIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDAIX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.27 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.57 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDAIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.18 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.48 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BDAIX и BRK-B
Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDAIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -53.86% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -9.42% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | -14.95% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -26.58% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -11.33% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -11.07% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.46% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDAIX и BRK-B
Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) составляет 3.45%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDAIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.72% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.70% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 14.32% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 17.11% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.43% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAIX и BRK-B
Ни BDAIX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.10% | 0.00% | 0.33% | 0.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDAIX and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to BDAIX (3.45%). In terms of maximum drawdown, BDAIX dropped -33.57% vs BRK-B's -53.86%.
BDAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDAIX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор