PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDAIX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAIX с BRK-B

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDAIX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между BDAIX и BRK-B составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BDAIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.60%
167.86%
BDAIX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDAIX:

0.32

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

BDAIX:

0.61

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

BDAIX:

1.09

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

BDAIX:

0.34

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

BDAIX:

1.31

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

BDAIX:

5.69%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

BDAIX:

23.04%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

BDAIX:

-33.57%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BDAIX:

-13.49%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, BDAIX показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%.

BDAIX

С начала года

-8.60%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-6.73%

1 год

6.97%

5 лет

16.55%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDAIX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAIX
Ранг риск-скорректированной доходности BDAIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDAIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDAIX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BDAIX: 0.32
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино BDAIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDAIX: 0.61
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега BDAIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BDAIX: 1.09
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара BDAIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BDAIX: 0.34
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина BDAIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BDAIX: 1.31
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
1.58
BDAIX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAIX и BRK-B

Дивидендная доходность BDAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.25%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.37%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDAIX и BRK-B

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.49%
-1.26%
BDAIX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BDAIX и BRK-B

Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.31%
10.99%
BDAIX
BRK-B