Сравнение BDAIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDAIX или VTSAX.
Основные характеристики
| BDAIX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.01% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 40.14% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 12.66% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.00% | 15.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.92 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 21.69 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 15.07% | 12.72% |
| Макс. просадка | -33.57% | -55.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BDAIX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDAIX и VTSAX
С начала года, BDAIX показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDAIX и VTSAX
BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDAIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAIX и VTSAX
Дивидендная доходность BDAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.08% | 0.10% | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BDAIX и VTSAX
Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDAIX и VTSAX
Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.