PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDAIX с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAIX с BX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и The Blackstone Group Inc. (BX).

BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDAIX или BX.

Корреляция

Корреляция между BDAIX и BX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BDAIX и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.84%
461.06%
BDAIX
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDAIX:

0.32

BX:

0.25

Коэф-т Сортино

BDAIX:

0.61

BX:

0.62

Коэф-т Омега

BDAIX:

1.09

BX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BDAIX:

0.34

BX:

0.25

Коэф-т Мартина

BDAIX:

1.31

BX:

0.70

Индекс Язвы

BDAIX:

5.69%

BX:

13.91%

Дневная вол-ть

BDAIX:

23.04%

BX:

38.30%

Макс. просадка

BDAIX:

-33.57%

BX:

-87.64%

Текущая просадка

BDAIX:

-13.49%

BX:

-32.68%

Доходность по периодам

С начала года, BDAIX показывает доходность -8.60%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -22.29%.

BDAIX

С начала года

-8.60%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-6.73%

1 год

8.65%

5 лет

16.83%

10 лет

N/A

BX

С начала года

-22.29%

1 месяц

-9.41%

6 месяцев

-19.59%

1 год

10.56%

5 лет

26.78%

10 лет

18.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDAIX и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAIX
Ранг риск-скорректированной доходности BDAIX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDAIX c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDAIX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BDAIX: 0.32
BX: 0.25
Коэффициент Сортино BDAIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDAIX: 0.61
BX: 0.62
Коэффициент Омега BDAIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BDAIX: 1.09
BX: 1.08
Коэффициент Кальмара BDAIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BDAIX: 0.34
BX: 0.25
Коэффициент Мартина BDAIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BDAIX: 1.31
BX: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.25
BDAIX
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAIX и BX

Дивидендная доходность BDAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BX в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.25%0.23%0.10%0.00%0.04%0.12%0.00%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.97%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок BDAIX и BX

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки BX в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.49%
-32.68%
BDAIX
BX

Волатильность

Сравнение волатильности BDAIX и BX

Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) составляет 16.31%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 24.55%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.31%
24.55%
BDAIX
BX