PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAIX с BX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDAIX с BX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDAIX (Baron Durable Advantage Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BX (Blackstone Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BDAIX returned 15.51%/yr vs 7.01%/yr for BX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BDAIX и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Blackstone Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDAIX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -26.95%.

BDAIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.35%
3 года*
22.86%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—

BX

1 день
-4.03%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-26.95%
6 месяцев
-25.69%
1 год
-17.79%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.01%
10 лет*
20.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDAIX и BX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		6.50%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%
BX
Blackstone Inc.		-26.95%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%71.76%

Correlation

The correlation between BDAIX and BX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.65

The correlation between BDAIX and BX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund

Blackstone Inc.

Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с VOOBDAIX с VTSAXBDAIX с ^GSPCBDAIX с FOCPXBDAIX с HLAL
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

BDAIX vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAIX c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAIXBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.53

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.57

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.40

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

-0.76

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAIX vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAIXBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.53

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.18

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.27

+0.59

Просадки

Сравнение просадок BDAIX и BX

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и BX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDAIXBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-87.62%

+54.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-44.76%

+29.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.79%

-46.50%

+24.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-49.29%

+19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-41.69%

+41.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-25.70%

+19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

23.49%

-19.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAIX и BX

Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) составляет 3.29%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDAIXBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

8.58%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

27.10%

-14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

33.63%

-17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

39.18%

-18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

35.67%

-13.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAIX и BX

BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
Blackstone Inc.		4.51%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%

Часто задаваемые вопросы

BDAIX and BX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (8.58%) compared to BDAIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, BDAIX dropped -33.57% vs BX's -87.62%.

BDAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDAIX и BX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор