PortfoliosLab logo
Baron Durable Advantage Fund (BDAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0682787611

CUSIP

068278761

Дата выпуска

29 дек. 2017 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BDAIX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baron Durable Advantage Fund

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) показал доход в 0.94% с начала года и 13.23% за последние 12 месяцев.


BDAIX

С начала года

0.94%

1 месяц

16.07%

6 месяцев

2.67%

1 год

13.23%

3 года

22.21%

5 лет

17.78%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BDAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.44%-4.18%-7.09%-1.05%9.72%0.94%
20243.24%6.23%1.09%-4.00%4.21%5.16%1.29%2.10%2.21%-0.79%4.71%-0.72%27.14%
202310.05%-1.52%7.08%1.22%2.96%6.18%4.47%-0.58%-4.25%-1.16%10.52%4.31%45.51%
2022-7.99%-5.32%2.95%-9.13%-0.42%-6.81%10.95%-5.25%-9.63%4.59%6.51%-6.05%-24.81%
2021-3.00%2.17%3.93%8.61%0.11%4.05%4.70%3.09%-5.38%7.99%-0.85%3.72%32.16%
20201.61%-7.47%-10.60%13.50%5.63%1.90%5.74%5.80%-2.67%-3.09%9.28%1.62%20.32%
20197.25%3.73%3.21%5.09%-4.75%7.91%1.48%0.95%0.68%2.28%4.22%3.49%41.13%
20186.10%-2.07%-2.50%-1.19%2.80%0.29%1.94%2.00%0.28%-8.92%2.09%-7.32%-7.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BDAIX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BDAIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baron Durable Advantage Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.87
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Durable Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05$0.062018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.07$0.07$0.02$0.00$0.01$0.02$0.00$0.04

Дивидендный доход

0.22%0.23%0.10%0.00%0.04%0.12%0.00%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Durable Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.04$0.00$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Baron Durable Advantage Fund показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Baron Durable Advantage Fund составляет 4.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-30.26%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-21.79%27 янв. 2025 г.518 апр. 2025 г.
-19.7%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-9.74%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...