Сравнение BDAIX с RGGYX
BDAIX (Baron Durable Advantage Fund) and RGGYX (Victory RS Global Fund) are both mutual funds - BDAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while RGGYX is a Global Equities fund managed by Victory. Over the past 5 years, BDAIX returned 15.51%/yr vs 12.40%/yr for RGGYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BDAIX charges 1.48%/yr vs 0.60%/yr for RGGYX.
Доходность
Сравнение доходности BDAIX и RGGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDAIX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у RGGYX с доходностью 12.88%.
BDAIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
RGGYX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам BDAIX и RGGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 6.50% | 16.56% | 27.14% | 45.51% | -24.81% | 32.17% | 20.32% | 27.34% |
RGGYX Victory RS Global Fund | 12.88% | 17.14% | 19.94% | 26.95% | -18.80% | 22.77% | 17.27% | 19.40% |
Correlation
The correlation between BDAIX and RGGYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between BDAIX and RGGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDAIX vs. RGGYX — Ранг доходности на риск
BDAIX
RGGYX
Сравнение BDAIX c RGGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Victory RS Global Fund (RGGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDAIX | RGGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.31 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 14.87 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDAIX | RGGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.44 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BDAIX и RGGYX
Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки RGGYX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и RGGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDAIX | RGGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -31.80% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -9.02% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | -18.70% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -26.78% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -3.96% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.00% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDAIX и RGGYX
Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Victory RS Global Fund (RGGYX) имеют волатильность 3.29% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDAIX | RGGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.29% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 9.72% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 12.27% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 15.86% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.78% | +5.19% |
Сравнение комиссий BDAIX и RGGYX
BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии RGGYX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAIX и RGGYX
BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.10% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGGYX Victory RS Global Fund | 0.91% | 1.03% | 1.16% | 1.09% | 1.29% | 3.42% | 0.82% | 1.38% | 4.84% | 8.60% | 10.38% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
BDAIX and RGGYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGGYX has higher volatility (3.29%) compared to BDAIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, BDAIX dropped -33.57% vs RGGYX's -31.80%.
RGGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDAIX и RGGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор