PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-19.78%-57.15%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: -3.02% против 7.97% соответственно.

BCSIX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-61.54%
1 год
-59.18%
3 года*
-25.52%
5 лет*
-22.36%
10 лет*
-3.02%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с VBRBCSIX с CALFBCSIX с QQQBCSIX с RWKBCSIX с VOO
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий BCSIX и VTMFX

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BCSIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

1.34

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

1.94

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.29

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.73

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.93

8.12

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.34

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.73

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.88

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.82

-0.58

Корреляция

Корреляция между BCSIX и VTMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и VTMFX

BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		0.00%0.00%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и VTMFX

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.03%

-28.49%

-50.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.24%

-6.82%

-57.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.03%

-17.40%

-61.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.03%

-21.87%

-57.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.31%

-4.00%

-74.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-3.57%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.09%

1.45%

+29.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и VTMFX

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

2.86%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.11%

4.82%

+70.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

8.55%

+49.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.45%

8.51%

+36.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

9.10%

+27.13%