PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1152918330

CUSIP

115291833

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

23 июл. 1992 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BCSIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Популярные сравнения:
BCSIX с VBK BCSIX с CALF BCSIX с RWK BCSIX с VBR BCSIX с SCHD BCSIX с VOO BCSIX с QQQ
Популярные сравнения:
BCSIX с VBK BCSIX с CALF BCSIX с RWK BCSIX с VBR BCSIX с SCHD BCSIX с VOO BCSIX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) показал доход в -11.81% с начала года и 3.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCSIX составила 6.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BCSIX

С начала года

-11.81%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-16.17%

1 год

3.54%

3 года

0.86%

5 лет

-2.34%

10 лет

6.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%-9.54%-7.73%-2.00%7.16%-11.81%
2024-2.56%2.48%0.59%-6.74%-1.02%1.22%6.47%1.02%0.87%-0.32%12.84%-4.94%8.84%
20239.39%-1.91%1.53%-2.46%4.31%5.29%6.28%-6.32%-5.73%-9.10%7.96%10.84%19.16%
2022-14.42%-0.91%1.18%-13.86%-6.26%-5.12%12.25%-6.76%-7.06%1.97%-1.33%-3.39%-37.85%
20211.59%-2.31%-5.41%2.55%-5.56%7.36%1.65%1.56%-5.60%6.37%-7.40%2.20%-4.26%
20203.40%-8.53%-10.61%16.35%13.14%3.67%4.92%2.34%-1.95%-0.42%11.51%7.67%45.23%
201912.66%6.90%-0.82%5.88%-5.39%7.08%2.84%-2.80%-3.44%-1.47%8.46%-2.22%29.22%
20185.67%-2.03%3.20%2.39%6.09%1.23%0.91%13.55%-2.49%-16.85%1.27%-10.05%-0.57%
20171.63%4.17%2.82%1.75%4.98%1.29%0.28%0.50%3.03%4.31%2.74%-1.65%28.90%
2016-11.16%-0.09%6.50%-0.21%5.70%1.78%2.99%2.36%2.79%-6.33%6.99%-1.70%8.34%
2015-4.42%7.91%1.57%-0.98%1.59%1.44%1.81%-6.23%-2.42%8.96%3.29%-3.12%8.58%
2014-0.42%0.69%-2.58%-5.71%-0.92%8.00%-3.71%2.45%-3.51%7.11%0.30%1.34%2.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BCSIX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BCSIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brown Capital Management Small Company Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: -0.09
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brown Capital Management Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 59.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $26.73 на акцию.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$26.73$26.73$6.53$7.78$10.85$9.94$8.53$5.70$5.30$4.07$6.53$3.91

Дивидендный доход

59.75%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%5.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Capital Management Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$26.73$26.73
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.53$6.53
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.78$7.78
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.85$10.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.94$9.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.53$8.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.70$5.70
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.30$5.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.07$4.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.53$6.53
2014$3.91$3.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Brown Capital Management Small Company Fund показал максимальную просадку в 51.34%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 897 торговых сессий.

Текущая просадка Brown Capital Management Small Company Fund составляет 38.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.34%7 янв. 2002 г.1919 окт. 2002 г.8974 мая 2006 г.1088
-48.65%16 февр. 2021 г.10428 апр. 2025 г.———
-46.02%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.25512 мар. 2010 г.593
-33.37%10 мар. 2000 г.38221 сент. 2001 г.6828 дек. 2001 г.450
-33.08%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.2794 февр. 2020 г.348
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...