- ISIN
- US1152918330
- CUSIP
- 115291833
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 23 июл. 1992 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) снизился на 4.5% с начала года. Текущая цена акции BCSIX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $725.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) показал доход в -4.46% с начала года и -6.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCSIX составила 5.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Brown Capital Management Small Company Fund
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- 5.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BCSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BCSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 дек. 2024 г. с доходностью +54.1%, в то время как худший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью -34.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.36% | -7.50% | -6.39% | 6.48% | 9.80% | 1.86% | -4.46% | ||||||
| 2025 | 0.61% | -9.54% | -7.73% | -2.00% | 7.16% | 3.40% | -1.75% | 2.55% | -2.17% | -0.48% | 3.15% | -5.15% | -12.48% |
| 2024 | -2.56% | 2.48% | 0.03% | -4.67% | -2.63% | 1.22% | 6.47% | 1.02% | 0.87% | -0.32% | 12.84% | -4.05% | 9.86% |
| 2023 | 9.39% | -1.91% | 1.53% | -2.46% | 4.31% | 5.29% | 6.28% | -6.32% | -5.73% | -9.10% | 7.96% | 10.84% | 19.16% |
| 2022 | -14.42% | -0.91% | 1.18% | -13.86% | -6.26% | -5.12% | 12.25% | -6.76% | -7.06% | 1.97% | -1.33% | -3.39% | -37.85% |
| 2021 | 1.59% | -2.31% | -5.41% | 2.55% | -5.56% | 7.36% | 1.65% | 1.56% | -5.60% | 6.37% | -7.40% | 2.20% | -4.26% |
Метрики бенчмарка
Brown Capital Management Small Company Fund has an annualized alpha of 1.92%, beta of 0.98, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 1992.
- This fund captured 106.49% of S&P 500 Index gains and 105.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.51, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.92%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 106.49%
- Участие в снижении
- 105.03%
Комиссия
Комиссия BCSIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCSIX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BCSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.93 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 13.52 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Capital Management Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 113.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $23.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $23.59 | $23.59 | $26.73 | $6.53 | $7.78 | $10.85 | $9.94 | $8.53 | $5.70 | $5.30 | $4.07 | $6.53 |
Дивидендный доход | 113.59% | 108.53% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Capital Management Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23.59 | $23.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26.73 | $26.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.53 | $6.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.78 | $7.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.85 | $10.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Capital Management Small Company Fund показал максимальную просадку в 57.17%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brown Capital Management Small Company Fund составляет 47.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -57.17%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -51.34%окт. 2002 г. | 9mo 5d | 3y 6mo | 4y 3moянв. 2002 г. - май 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -48.37%дек. 2022 г. | 1y 10mo | 1y 11mo | 3y 9moфевр. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -46.02%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 3d | 2y 4moнояб. 2007 г. - март 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.37%сент. 2001 г. | 1y 6mo | 3mo 8d | 1y 9moмарт 2000 г. - дек. 2001 г. |
Показатели просадок
| BCSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.17% | -56.78% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -9.10% | -17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -18.90% | -38.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -25.43% | -31.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | -33.92% | -23.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -0.74% | -46.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -10.72% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 1.97% | +9.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BCSIX
Добавьте Brown Capital Management Small Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCSIX