PortfoliosLab logo
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US1152918330

CUSIP

115291833

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

23 июл. 1992 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BCSIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) показал доход в -14.17% с начала года и -3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCSIX составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


BCSIX

С начала года

-14.17%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

-16.56%

1 год

-3.27%

5 лет

-1.89%

10 лет

5.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%-9.54%-7.73%-2.00%4.29%-14.17%
2024-2.56%2.48%0.59%-6.74%-1.02%1.22%6.47%1.02%0.87%-0.32%12.84%-4.94%8.84%
20239.39%-1.91%1.53%-2.46%4.31%5.29%6.28%-6.32%-5.73%-9.10%7.96%10.84%19.16%
2022-14.42%-0.91%1.18%-13.86%-6.26%-5.12%12.25%-6.76%-7.06%1.97%-1.33%-3.39%-37.85%
20211.59%-2.31%-5.41%2.55%-5.56%7.36%1.65%1.56%-5.60%6.37%-7.40%2.20%-4.26%
20203.40%-8.53%-10.61%16.35%13.14%3.67%4.92%2.34%-1.95%-0.42%11.51%7.67%45.23%
201912.66%6.90%-0.82%5.88%-5.39%7.08%2.84%-2.80%-3.44%-1.47%8.46%-2.22%29.22%
20185.67%-2.03%3.20%2.39%6.09%1.23%0.91%13.55%-2.49%-16.85%1.27%-10.05%-0.57%
20171.63%4.17%2.82%1.75%4.98%1.29%0.28%0.50%3.03%4.31%2.74%-1.65%28.90%
2016-11.16%-0.09%6.50%-0.21%5.70%1.78%2.99%2.36%2.79%-6.33%6.99%-1.70%8.34%
2015-4.42%7.91%1.57%-0.98%1.59%1.44%1.81%-6.23%-2.42%8.96%3.29%-11.16%-0.43%
2014-0.42%0.69%-2.58%-5.70%-0.92%8.00%-3.71%2.45%-3.51%7.11%0.30%1.34%2.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BCSIX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BCSIX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brown Capital Management Small Company Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.13
  • За 5 лет: -0.05
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Brown Capital Management Small Company Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Brown Capital Management Small Company Fund показал максимальную просадку в 53.85%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1083 торговые сессии.

Текущая просадка Brown Capital Management Small Company Fund составляет 40.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.85%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.10831 февр. 2007 г.1728
-48.65%16 февр. 2021 г.10428 апр. 2025 г.
-46.02%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.25512 мар. 2010 г.593
-33.08%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.2794 февр. 2020 г.348
-31.97%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.1727 июн. 1999 г.294

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...