PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 7 дек. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS1152918330
CUSIP115291833
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска23 июл. 1992 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Рост

Комиссия

Комиссия Brown Capital Management Small Company Fund составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.


1.25%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown Capital Management Small Company Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.57%
6.60%
BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BCSIX

Brown Capital Management Small Company Fund

Доходность

Brown Capital Management Small Company Fund показал доход в 8.15% с начала года и 9.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brown Capital Management Small Company Fund составила 5.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.15%18.49%
1 месяц7.44%4.20%
6 месяцев-5.57%6.60%
1 год9.46%15.43%
5 лет (среднегодовая)2.96%11.59%
10 лет (среднегодовая)5.74%9.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.31%5.29%6.28%-6.32%-5.73%-9.10%7.96%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
0.24
^GSPC
S&P 500
1.00

Коэффициент Шарпа

Brown Capital Management Small Company Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.24
1.00
BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Brown Capital Management Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.78 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$7.78$7.78$10.85$9.94$8.53$5.70$5.30$4.07$0.00$3.91$1.20$0.81

Дивидендный доход

11.13%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%0.00%5.45%1.62%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Capital Management Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.78
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.70
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.91
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2012$0.81

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.89%
-5.15%
BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brown Capital Management Small Company Fund показал максимальную просадку в 53.85%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 1083 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.85%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.10831 февр. 2007 г.1728
-48.37%16 февр. 2021 г.47228 дек. 2022 г.
-46.02%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.25512 мар. 2010 г.593
-33.08%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.2794 февр. 2020 г.348
-31.97%22 апр. 1998 г.1198 окт. 1998 г.1657 июн. 1999 г.284

График волатильности

Текущая волатильность Brown Capital Management Small Company Fund составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.05%
2.92%
BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund)
Benchmark (^GSPC)