Сравнение BCSIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Invesco QQQ (QQQ).
BCSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSIX или QQQ.
Основные характеристики
| BCSIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.35% | 21.50% |
| Дох-ть за 1 год | 18.31% | 40.67% |
| Дох-ть за 3 года | -10.21% | 10.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.56% | 21.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.37% | 18.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.01 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 2.58 | 10.38 |
| Индекс Язвы | 6.28% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 28.65% | 17.42% |
| Макс. просадка | -53.85% | -82.98% |
| Текущая просадка | -34.48% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и QQQ
С начала года, BCSIX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.37% против 18.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и QQQ
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и QQQ
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 9.14% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 0.00% | 5.45% | 1.62% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и QQQ
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и QQQ
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.