Сравнение BCSIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -19.78% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -3.02% против 18.99% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -61.54%
- 1 год
- -59.18%
- 3 года*
- -25.52%
- 5 лет*
- -22.36%
- 10 лет*
- -3.02%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и QQQ
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
BCSIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BCSIX
QQQ
Сравнение BCSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 1.07 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.66 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.24 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.00 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 7.32 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 1.07 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.59 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.86 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и QQQ
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и QQQ
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -82.97% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -12.62% | -51.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -35.12% | -43.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -35.12% | -43.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.31% | -7.86% | -70.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -32.99% | +19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 3.44% | +27.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и QQQ
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.61% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 12.82% | +62.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 22.70% | +35.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 22.38% | +23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 22.25% | +13.98% |