Сравнение BCSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -19.78% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.02% против 14.14% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -61.54%
- 1 год
- -59.18%
- 3 года*
- -25.52%
- 5 лет*
- -22.36%
- 10 лет*
- -3.02%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и VOO
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BCSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BCSIX
VOO
Сравнение BCSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 1.01 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.53 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.23 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.55 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 7.31 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 1.01 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.71 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.79 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.83 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и VOO
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и VOO
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -33.99% | -45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -11.98% | -52.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -24.52% | -54.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -33.99% | -45.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.31% | -5.55% | -72.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -3.72% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 2.55% | +28.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и VOO
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.34% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 9.47% | +65.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 18.11% | +40.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 16.82% | +28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 17.99% | +18.24% |