Сравнение BCSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BCSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSIX или VOO.
Основные характеристики
| BCSIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.35% | 24.05% |
| Дох-ть за 1 год | 18.31% | 40.59% |
| Дох-ть за 3 года | -10.21% | 10.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.56% | 16.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.37% | 13.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.01 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 2.58 | 21.02 |
| Индекс Язвы | 6.28% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 28.65% | 12.27% |
| Макс. просадка | -53.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -34.48% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и VOO
С начала года, BCSIX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.37% против 13.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и VOO
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и VOO
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 9.14% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 0.00% | 5.45% | 1.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и VOO
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -53.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и VOO
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.