PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCSIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCSIXVOO
Дох-ть с нач. г.-0.74%19.30%
Дох-ть за 1 год5.22%28.36%
Дох-ть за 3 года-10.96%10.06%
Дох-ть за 5 лет0.52%15.26%
Дох-ть за 10 лет6.77%12.92%
Коэф-т Шарпа0.242.26
Дневная вол-ть21.57%12.63%
Макс. просадка-53.85%-33.99%
Текущая просадка-36.46%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BCSIX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и VOO

С начала года, BCSIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.77% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.05%
9.57%
BCSIX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCSIX и VOO

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
График комиссии BCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCSIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCSIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCSIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCSIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCSIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.78
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 12.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.14

Сравнение коэффициента Шарпа BCSIX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BCSIX и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.24
2.26
BCSIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и VOO

Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
9.43%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%0.00%5.45%1.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и VOO

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -53.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-36.46%
-0.28%
BCSIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и VOO

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.24%
3.92%
BCSIX
VOO