PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCSIX с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCSIXCALF
Дох-ть с нач. г.-0.74%-3.63%
Дох-ть за 1 год5.22%11.65%
Дох-ть за 3 года-10.96%4.55%
Дох-ть за 5 лет0.52%14.92%
Коэф-т Шарпа0.240.55
Дневная вол-ть21.57%21.08%
Макс. просадка-53.85%-47.58%
Текущая просадка-36.46%-6.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BCSIX и CALF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и CALF

С начала года, BCSIX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -3.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.05%
-2.86%
BCSIX
CALF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCSIX и CALF

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
График комиссии BCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCSIX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCSIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCSIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCSIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCSIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCSIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.78
CALF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.99

Сравнение коэффициента Шарпа BCSIX и CALF

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 0.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BCSIX и CALF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.24
0.55
BCSIX
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и CALF

Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности CALF в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
9.43%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%0.00%5.45%1.62%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.08%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и CALF

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -53.85%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-36.46%
-6.01%
BCSIX
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и CALF

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 5.24%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.24%
6.65%
BCSIX
CALF