PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSIX с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both funds - BCSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Over the past 5 years, BCSIX returned -6.22%/yr vs 4.12%/yr for CALF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSIX charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

BCSIX

1 день
-1.61%
1 месяц
9.37%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-6.59%
3 года*
-1.26%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
5.30%

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSIX и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-4.46%-12.48%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%8.56%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between BCSIX and CALF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.63

The correlation between BCSIX and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с RWKBCSIX с VBRBCSIX с QQQBCSIX с VOOBCSIX с NBGNX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

BCSIX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.93

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.82

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.94

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

14.08

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.93

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.18

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и CALF

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSIXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.17%

-47.58%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-6.15%

-20.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-34.22%

-22.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-34.22%

-22.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.23%

-1.95%

-45.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-10.74%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

2.15%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и CALF

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSIXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

4.92%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

10.47%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

15.84%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

23.44%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

26.02%

+6.35%

Сравнение комиссий BCSIX и CALF

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и CALF

Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 113.59%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		113.59%108.53%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCSIX and CALF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSIX has higher volatility (8.02%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, BCSIX dropped -57.17% vs CALF's -47.58%.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSIX и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор