PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCSIX с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCSIX и CALF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-28.03%
-4.23%
BCSIX
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCSIX:

-0.59

CALF:

-0.19

Коэф-т Сортино

BCSIX:

-0.47

CALF:

-0.13

Коэф-т Омега

BCSIX:

0.89

CALF:

0.98

Коэф-т Кальмара

BCSIX:

-0.39

CALF:

-0.28

Коэф-т Мартина

BCSIX:

-2.04

CALF:

-0.60

Индекс Язвы

BCSIX:

12.66%

CALF:

6.54%

Дневная вол-ть

BCSIX:

44.16%

CALF:

20.56%

Макс. просадка

BCSIX:

-65.88%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

BCSIX:

-65.75%

CALF:

-8.91%

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 0.86%.


BCSIX

С начала года

-0.28%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-28.03%

1 год

-25.82%

5 лет

-13.51%

10 лет

-3.10%

CALF

С начала года

0.86%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-4.23%

1 год

-3.68%

5 лет

11.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCSIX и CALF

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
График комиссии BCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCSIX и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCSIX
Ранг риск-скорректированной доходности BCSIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCSIX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCSIX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.59-0.19
Коэффициент Сортино BCSIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.47-0.13
Коэффициент Омега BCSIX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.890.98
Коэффициент Кальмара BCSIX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.39-0.28
Коэффициент Мартина BCSIX, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-2.04-0.60
BCSIX
CALF

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.59
-0.19
BCSIX
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и CALF

BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.


TTM20242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.06%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и CALF

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-65.75%
-8.91%
BCSIX
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и CALF

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.77%
4.37%
BCSIX
CALF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab