Сравнение BCSIX с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -19.78% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 8.56% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.42%.
BCSIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -61.54%
- 1 год
- -59.18%
- 3 года*
- -25.52%
- 5 лет*
- -22.36%
- 10 лет*
- -3.02%
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и CALF
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Доходность на риск
BCSIX vs. CALF — Ранг доходности на риск
BCSIX
CALF
Сравнение BCSIX c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.92 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.43 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.21 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.31 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 5.99 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.92 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.14 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и CALF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и CALF
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и CALF
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -47.58% | -31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -16.47% | -47.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -34.22% | -44.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.31% | -6.28% | -72.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -10.91% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 3.60% | +27.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и CALF
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.22% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 11.13% | +63.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 22.66% | +35.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 23.68% | +21.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 26.18% | +10.05% |