Сравнение BCSIX с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
BCSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSIX или RWK.
Основные характеристики
| BCSIX | RWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.92% | 2.66% |
| Дох-ть за 1 год | 8.30% | 24.31% |
| Дох-ть за 3 года | -10.55% | 7.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.05% | 12.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.98% | 10.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 25.36% | 16.75% |
| Макс. просадка | -53.85% | -56.49% |
| Current Drawdown | -38.49% | -6.59% |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и RWK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и RWK
С начала года, BCSIX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и RWK
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSIX c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и RWK
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности RWK в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 9.74% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 0.00% | 5.45% | 1.62% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.08% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и RWK
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -53.85%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и RWK
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.