Сравнение BCSIX с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и RWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -19.78% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: -3.02% против 11.75% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -61.54%
- 1 год
- -59.18%
- 3 года*
- -25.52%
- 5 лет*
- -22.36%
- 10 лет*
- -3.02%
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и RWK
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Доходность на риск
BCSIX vs. RWK — Ранг доходности на риск
BCSIX
RWK
Сравнение BCSIX c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | RWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.94 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.50 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.52 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 5.34 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.94 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.46 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.51 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и RWK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и RWK
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и RWK
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и RWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -56.49% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -14.17% | -50.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -24.58% | -54.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -46.20% | -32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.31% | -6.85% | -71.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -7.60% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 4.04% | +27.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и RWK
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.93% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 12.15% | +62.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 21.99% | +36.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 21.14% | +24.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 22.93% | +13.30% |