PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCSIX с RWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCSIXRWK
Дох-ть с нач. г.-0.74%9.28%
Дох-ть за 1 год5.22%20.72%
Дох-ть за 3 года-10.96%10.31%
Дох-ть за 5 лет0.52%15.25%
Дох-ть за 10 лет6.77%10.42%
Коэф-т Шарпа0.241.19
Дневная вол-ть21.57%17.56%
Макс. просадка-53.85%-56.49%
Текущая просадка-36.46%-2.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BCSIX и RWK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и RWK

С начала года, BCSIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 6.77% против 10.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.05%
3.74%
BCSIX
RWK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCSIX и RWK

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.


BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
График комиссии BCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии RWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCSIX c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCSIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCSIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCSIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCSIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCSIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.78
RWK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RWK, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RWK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RWK, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RWK, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.98

Сравнение коэффициента Шарпа BCSIX и RWK

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа RWK равного 1.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BCSIX и RWK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.24
1.19
BCSIX
RWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и RWK

Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности RWK в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
9.43%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%0.00%5.45%1.62%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
0.83%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.74%1.30%0.92%1.04%1.29%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и RWK

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -53.85%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-36.46%
-2.09%
BCSIX
RWK

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и RWK

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 5.24% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.24%
5.43%
BCSIX
RWK