Сравнение BCSIX с RWK
BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both funds - BCSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Over the past 10 years, BCSIX returned 5.30%/yr vs 12.80%/yr for RWK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSIX charges 1.25%/yr vs 0.39%/yr for RWK.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и RWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 5.30% против 12.80% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- 5.30%
RWK
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам BCSIX и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -4.46% | -12.48% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 13.47% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
Correlation
The correlation between BCSIX and RWK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between BCSIX and RWK has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSIX vs. RWK — Ранг доходности на риск
BCSIX
RWK
Сравнение BCSIX c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | RWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.54 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 8.15 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.70 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.51 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и RWK
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -57.17%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и RWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSIX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.17% | -56.49% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -11.14% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -24.58% | -32.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -24.58% | -32.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | -46.20% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -0.23% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -7.55% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 3.46% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и RWK
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSIX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 4.70% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 11.86% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 16.70% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.12% | 21.13% | +17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 22.95% | +9.42% |
Сравнение комиссий BCSIX и RWK
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и RWK
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 113.59%, что больше доходности RWK в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 113.59% | 108.53% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.12% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
BCSIX and RWK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSIX has higher volatility (8.02%) compared to RWK (4.70%). In terms of maximum drawdown, BCSIX dropped -57.17% vs RWK's -56.49%.
RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSIX и RWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор