Сравнение BCSIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -19.78% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: -3.02% против 10.14% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -61.54%
- 1 год
- -59.18%
- 3 года*
- -25.52%
- 5 лет*
- -22.36%
- 10 лет*
- -3.02%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и VBR
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
BCSIX vs. VBR — Ранг доходности на риск
BCSIX
VBR
Сравнение BCSIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.93 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.43 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.19 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.37 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 5.62 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.93 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.39 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.47 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и VBR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и VBR
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и VBR
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -61.98% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -14.18% | -50.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -24.19% | -54.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -45.28% | -33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.31% | -5.75% | -72.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -8.32% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 3.46% | +27.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и VBR
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.40% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 11.29% | +63.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 20.64% | +37.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 19.85% | +25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 21.73% | +14.50% |