Сравнение BCSIX с VBR
BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - BCSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, BCSIX returned 5.12%/yr vs 10.49%/yr for VBR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSIX charges 1.25%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.12% против 10.49% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- 5.12%
VBR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам BCSIX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -6.12% | -12.48% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 12.51% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Correlation
The correlation between BCSIX and VBR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between BCSIX and VBR has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSIX vs. VBR — Ранг доходности на риск
BCSIX
VBR
Сравнение BCSIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.11 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 10.96 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.82 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.41 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.48 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и VBR
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.17% | -61.98% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -8.85% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -24.19% | -32.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -24.19% | -32.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | -45.28% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | 0.00% | -48.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -8.27% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 2.50% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и VBR
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 3.89% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 10.47% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 15.14% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.12% | 19.77% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 21.73% | +10.64% |
Сравнение комиссий BCSIX и VBR
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и VBR
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности VBR в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 115.60% | 108.53% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.75% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
BCSIX and VBR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSIX has higher volatility (8.31%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, BCSIX dropped -57.17% vs VBR's -61.98%.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSIX и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор