Сравнение BCSIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BCSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSIX или VBR.
Основные характеристики
| BCSIX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.74% | 11.23% |
| Дох-ть за 1 год | 5.22% | 23.44% |
| Дох-ть за 3 года | -10.96% | 7.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.52% | 11.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.77% | 8.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 17.43% |
| Макс. просадка | -53.85% | -62.01% |
| Текущая просадка | -36.46% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и VBR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и VBR
С начала года, BCSIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.77% против 8.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и VBR
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и VBR
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности VBR в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 9.43% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 0.00% | 5.45% | 1.62% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.01% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и VBR
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и VBR
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.