PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCSIX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCSIXVBR
Дох-ть с нач. г.-0.74%11.23%
Дох-ть за 1 год5.22%23.44%
Дох-ть за 3 года-10.96%7.54%
Дох-ть за 5 лет0.52%11.03%
Дох-ть за 10 лет6.77%8.96%
Коэф-т Шарпа0.241.33
Дневная вол-ть21.57%17.43%
Макс. просадка-53.85%-62.01%
Текущая просадка-36.46%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BCSIX и VBR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и VBR

С начала года, BCSIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.77% против 8.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.26%
6.56%
BCSIX
VBR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCSIX и VBR

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
График комиссии BCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCSIX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCSIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCSIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCSIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCSIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCSIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.78
VBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.68

Сравнение коэффициента Шарпа BCSIX и VBR

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BCSIX и VBR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.24
1.33
BCSIX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и VBR

Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности VBR в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
9.43%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%0.00%5.45%1.62%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.01%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и VBR

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-36.46%
-0.20%
BCSIX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и VBR

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.24%
4.93%
BCSIX
VBR