Сравнение BCSIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BCSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSIX или VBR.
Основные характеристики
| BCSIX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.35% | 13.88% |
| Дох-ть за 1 год | 18.31% | 35.33% |
| Дох-ть за 3 года | -10.21% | 6.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.56% | 11.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.37% | 9.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.01 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 2.58 | 11.48 |
| Индекс Язвы | 6.28% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 28.65% | 16.98% |
| Макс. просадка | -53.85% | -62.01% |
| Текущая просадка | -34.48% | -1.54% |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и VBR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и VBR
С начала года, BCSIX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 7.37% против 9.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и VBR
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и VBR
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности VBR в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 9.14% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 0.00% | 5.45% | 1.62% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.97% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и VBR
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и VBR
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.