Сравнение BCSIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
BCSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSIX или SCHD.
Основные характеристики
| BCSIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.35% | 15.28% |
| Дох-ть за 1 год | 18.31% | 27.97% |
| Дох-ть за 3 года | -10.21% | 6.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.56% | 13.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.37% | 11.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.01 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 2.58 | 13.18 |
| Индекс Язвы | 6.28% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 28.65% | 11.58% |
| Макс. просадка | -53.85% | -33.37% |
| Текущая просадка | -34.48% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и SCHD
С начала года, BCSIX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.37% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и SCHD
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и SCHD
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 9.14% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 0.00% | 5.45% | 1.62% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и SCHD
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -53.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и SCHD
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.