Сравнение BCSIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -19.78% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.02% против 12.25% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -61.54%
- 1 год
- -59.18%
- 3 года*
- -25.52%
- 5 лет*
- -22.36%
- 10 лет*
- -3.02%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и SCHD
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
BCSIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BCSIX
SCHD
Сравнение BCSIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.88 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.32 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.19 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.05 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 3.55 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.88 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.58 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.84 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и SCHD
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и SCHD
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -33.37% | -45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -12.74% | -51.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -16.85% | -62.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -33.37% | -45.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.31% | -3.43% | -74.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -3.34% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 3.75% | +27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и SCHD
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 2.33% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 7.96% | +67.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 15.69% | +42.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 14.40% | +31.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 16.70% | +19.53% |