PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCSIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCSIX и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-28.03%
2.64%
BCSIX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCSIX:

-0.59

SCHD:

0.99

Коэф-т Сортино

BCSIX:

-0.47

SCHD:

1.47

Коэф-т Омега

BCSIX:

0.89

SCHD:

1.17

Коэф-т Кальмара

BCSIX:

-0.39

SCHD:

1.41

Коэф-т Мартина

BCSIX:

-2.04

SCHD:

4.11

Индекс Язвы

BCSIX:

12.66%

SCHD:

2.73%

Дневная вол-ть

BCSIX:

44.16%

SCHD:

11.39%

Макс. просадка

BCSIX:

-65.88%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BCSIX:

-65.75%

SCHD:

-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.10% против 11.08% соответственно.


BCSIX

С начала года

-0.28%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-28.03%

1 год

-25.82%

5 лет

-13.51%

10 лет

-3.10%

SCHD

С начала года

-0.07%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

4.35%

1 год

11.37%

5 лет

10.83%

10 лет

11.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCSIX и SCHD

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
График комиссии BCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCSIX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCSIX
Ранг риск-скорректированной доходности BCSIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCSIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCSIX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.591.03
Коэффициент Сортино BCSIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.471.53
Коэффициент Омега BCSIX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.891.18
Коэффициент Кальмара BCSIX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.391.47
Коэффициент Мартина BCSIX, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-2.044.22
BCSIX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.59
1.03
BCSIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и SCHD

BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и SCHD

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-65.75%
-6.69%
BCSIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и SCHD

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.77%
3.93%
BCSIX
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab