PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCSIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCSIXSCHD
Дох-ть с нач. г.-0.74%12.50%
Дох-ть за 1 год5.22%18.58%
Дох-ть за 3 года-10.96%7.37%
Дох-ть за 5 лет0.52%12.72%
Дох-ть за 10 лет6.77%11.41%
Коэф-т Шарпа0.241.57
Дневная вол-ть21.57%11.80%
Макс. просадка-53.85%-33.37%
Текущая просадка-36.46%-0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BCSIX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и SCHD

С начала года, BCSIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.77% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.26%
7.25%
BCSIX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCSIX и SCHD

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
График комиссии BCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCSIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCSIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCSIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCSIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCSIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCSIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.78
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.85

Сравнение коэффициента Шарпа BCSIX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BCSIX и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.24
1.57
BCSIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и SCHD

Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
9.43%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%0.00%5.45%1.62%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и SCHD

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -53.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-36.46%
-0.52%
BCSIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и SCHD

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.24%
3.13%
BCSIX
SCHD