PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSIX с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BCSIX returned 5.30%/yr vs 11.74%/yr for VBK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BCSIX charges 1.25%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 5.30% против 11.74% соответственно.

BCSIX

1 день
-1.61%
1 месяц
9.37%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-6.59%
3 года*
-1.26%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
5.30%

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSIX и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-4.46%-12.48%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between BCSIX and VBK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.89

Over the past year, the correlation between BCSIX and VBK has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с SCHDBCSIX с RWKBCSIX с CALFBCSIX с VBRBCSIX с QQQBCSIX с VOOBCSIX с NBGNX
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

BCSIX vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.72

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.38

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.88

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

10.98

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.72

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.24

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.52

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и VBK

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -57.17%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSIXVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.17%

-58.68%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-11.44%

-15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-27.54%

-29.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-38.39%

-18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.17%

-38.70%

-18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.23%

-1.06%

-46.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-10.15%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

2.99%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и VBK

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSIXVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

5.37%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

14.62%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

19.21%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

23.48%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

22.86%

+9.51%

Сравнение комиссий BCSIX и VBK

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и VBK

Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 113.59%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		113.59%108.53%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

BCSIX and VBK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSIX has higher volatility (8.02%) compared to VBK (5.37%). In terms of maximum drawdown, BCSIX dropped -57.17% vs VBK's -58.68%.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSIX и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор