Сравнение BCSIX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
BCSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSIX или VBK.
Основные характеристики
| BCSIX | VBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.24% | 0.27% |
| Дох-ть за 1 год | 8.43% | 15.77% |
| Дох-ть за 3 года | -11.31% | -4.72% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.23% | 5.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.84% | 8.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 25.52% | 18.58% |
| Макс. просадка | -53.85% | -58.69% |
| Current Drawdown | -39.34% | -19.60% |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и VBK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и VBK
С начала года, BCSIX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и VBK
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSIX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и VBK
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности VBK в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 9.87% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 0.00% | 5.45% | 1.62% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и VBK
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и VBK
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.