Сравнение BCSIX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -21.99% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: -3.29% против 10.55% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -62.81%
- 1 год
- -60.19%
- 3 года*
- -26.21%
- 5 лет*
- -22.62%
- 10 лет*
- -3.29%
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и VBK
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
BCSIX vs. VBK — Ранг доходности на риск
BCSIX
VBK
Сравнение BCSIX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 0.87 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.36 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.18 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.49 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | 5.92 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.87 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.10 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.46 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и VBK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и VBK
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и VBK
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -58.68% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -14.56% | -49.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -38.39% | -40.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -38.70% | -40.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.90% | -6.78% | -72.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -10.22% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 3.67% | +27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и VBK
Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 6.52%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 8.63% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.03% | 15.43% | +59.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.33% | 24.45% | +33.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 23.48% | +21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 22.80% | +13.42% |