PortfoliosLab logo
Сравнение BBIN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBIN и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BBIN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.55%
92.42%
BBIN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBIN:

0.62

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BBIN:

0.98

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BBIN:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BBIN:

0.80

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BBIN:

2.34

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BBIN:

4.79%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BBIN:

18.12%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BBIN:

-33.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BBIN:

-1.09%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


BBIN

С начала года

11.08%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

6.81%

1 год

12.13%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBIN и VOO

BBIN берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BBIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBIN: 0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBIN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBIN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBIN, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBIN: 0.62
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BBIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBIN: 0.98
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BBIN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBIN: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BBIN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBIN: 0.80
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BBIN, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBIN: 2.34
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.54
BBIN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и VOO

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.09%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BBIN и VOO

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09%
-9.90%
BBIN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и VOO

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) составляет 11.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что BBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
13.96%
BBIN
VOO