PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBIN с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBIN с SPDW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

BBIN и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBIN или SPDW.

Корреляция

Корреляция между BBIN и SPDW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBIN:

0.60

SPDW:

0.62

Коэф-т Сортино

BBIN:

0.98

SPDW:

1.04

Коэф-т Омега

BBIN:

1.13

SPDW:

1.14

Коэф-т Кальмара

BBIN:

0.79

SPDW:

0.83

Коэф-т Мартина

BBIN:

2.31

SPDW:

2.56

Индекс Язвы

BBIN:

4.79%

SPDW:

4.40%

Дневная вол-ть

BBIN:

18.09%

SPDW:

17.19%

Макс. просадка

BBIN:

-33.37%

SPDW:

-60.02%

Текущая просадка

BBIN:

0.00%

SPDW:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBIN показывает доходность 15.02%, а SPDW немного ниже – 14.42%.

BBIN

С начала года

15.02%

1 месяц

8.52%

6 месяцев

14.43%

1 год

10.71%

5 лет

12.92%

10 лет

N/A

SPDW

С начала года

14.42%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

13.22%

1 год

10.64%

5 лет

12.55%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBIN и SPDW

BBIN берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBIN и SPDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBIN c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и SPDW

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPDW в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		2.99%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.79%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.07%1.86%3.11%2.79%3.51%

Просадки

Сравнение просадок BBIN и SPDW

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и SPDW

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...