PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с DFIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BBIN is passively managed, while DFIC is actively managed. Over the past 3 years, BBIN returned 17.25%/yr vs 19.89%/yr for DFIC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 10.99%.

BBIN

1 день
0.76%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.87%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

DFIC

1 день
0.63%
1 месяц
2.41%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
27.68%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.46%31.86%3.65%18.54%-8.50%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.99%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between BBIN and DFIC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between BBIN and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBIN и DFIC

Секторы
BBIN
DFIC

Финансовые услуги

24.8%
20.6%

Промышленность

16.6%
20.2%

Технологии

12.5%
7.8%

Здравоохранение

9.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.5%

Сырьевые материалы

5.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.3%

Энергетика

3.0%
8.1%

Коммунальные услуги

1.7%
3.7%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Финансовые услуги

BBIN
24.8%
DFIC
20.6%

Промышленность

BBIN
16.6%
DFIC
20.2%

Технологии

BBIN
12.5%
DFIC
7.8%

Здравоохранение

BBIN
9.0%
DFIC
7.0%

Потребительский защитный сектор

BBIN
5.9%
DFIC
6.1%

Потребительский циклический сектор

BBIN
5.4%
DFIC
9.5%

Сырьевые материалы

BBIN
5.0%
DFIC
11.0%

Коммуникационные услуги

BBIN
3.2%
DFIC
4.3%

Энергетика

BBIN
3.0%
DFIC
8.1%

Коммунальные услуги

BBIN
1.7%
DFIC
3.7%

Недвижимость

BBIN
0.3%
DFIC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDFBBIN с VOO
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с CIVVX

Доходность на риск

BBIN vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.01

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.79

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.53

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

10.04

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.01

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BBIN и DFIC

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-24.40%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.00%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-13.14%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.69%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.55%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.76%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и DFIC

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.26%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

11.51%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.84%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.20%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

16.20%

+2.92%

Сравнение комиссий BBIN и DFIC

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и DFIC

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности DFIC в 2.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.61%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.26%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BBIN and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBIN has higher volatility (5.04%) compared to DFIC (4.26%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, DFIC leads with 19.89% vs 17.25% for BBIN. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIC has performed better with a 19.89% return vs 17.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for DFIC.

BBIN has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.26% for DFIC.

They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.23% for DFIC.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор