PortfoliosLab logo
Сравнение BBIN с DFIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBIN и DFIC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BBIN и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.74%
22.82%
BBIN
DFIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBIN:

0.68

DFIC:

0.79

Коэф-т Сортино

BBIN:

1.07

DFIC:

1.19

Коэф-т Омега

BBIN:

1.14

DFIC:

1.16

Коэф-т Кальмара

BBIN:

0.88

DFIC:

1.00

Коэф-т Мартина

BBIN:

2.58

DFIC:

3.10

Индекс Язвы

BBIN:

4.79%

DFIC:

4.22%

Дневная вол-ть

BBIN:

18.12%

DFIC:

16.64%

Макс. просадка

BBIN:

-33.37%

DFIC:

-24.40%

Текущая просадка

BBIN:

-1.24%

DFIC:

-0.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBIN показывает доходность 10.91%, а DFIC немного ниже – 10.84%.


BBIN

С начала года

10.91%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

6.41%

1 год

11.50%

5 лет

12.13%

10 лет

N/A

DFIC

С начала года

10.84%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

6.90%

1 год

12.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBIN и DFIC

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIC: 0.23%
График комиссии BBIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBIN: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBIN и DFIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBIN c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBIN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBIN: 0.68
DFIC: 0.79
Коэффициент Сортино BBIN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBIN: 1.07
DFIC: 1.19
Коэффициент Омега BBIN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBIN: 1.14
DFIC: 1.16
Коэффициент Кальмара BBIN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBIN: 0.88
DFIC: 1.00
Коэффициент Мартина BBIN, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBIN: 2.58
DFIC: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.79
BBIN
DFIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и DFIC

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DFIC в 2.77%


TTM202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.10%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.77%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBIN и DFIC

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и DFIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-0.54%
BBIN
DFIC

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и DFIC

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
11.10%
BBIN
DFIC