Сравнение BBIN с DFIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).
BBIN и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIN и DFIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и DFIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.13% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -8.50% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 4.89% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -9.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 4.89%.
BBIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
DFIC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и DFIC
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBIN vs. DFIC — Ранг доходности на риск
BBIN
DFIC
Сравнение BBIN c DFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | DFIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.03 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.69 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.04 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 12.07 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.03 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и DFIC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и DFIC
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности DFIC в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.83% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.39% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и DFIC
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и DFIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -24.40% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.00% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -6.16% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -4.64% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.77% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и DFIC
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.78% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.53% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 16.46% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.20% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.20% | +2.93% |