PortfoliosLab logo
Сравнение BBIN с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBIN и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BBIN и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.55%
38.58%
BBIN
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBIN:

0.62

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

BBIN:

0.98

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

BBIN:

1.13

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

BBIN:

0.80

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

BBIN:

2.34

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

BBIN:

4.79%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

BBIN:

18.12%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

BBIN:

-33.37%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

BBIN:

-1.09%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.84%.


BBIN

С начала года

11.08%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

6.81%

1 год

12.13%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.17%

5 лет

10.95%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBIN и VXUS

И BBIN, и VXUS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BBIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBIN: 0.07%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBIN и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBIN c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBIN, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBIN: 0.62
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино BBIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBIN: 0.98
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега BBIN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBIN: 1.13
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара BBIN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBIN: 0.80
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина BBIN, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBIN: 2.34
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.64
BBIN
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и VXUS

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.09%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок BBIN и VXUS

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09%
-1.41%
BBIN
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и VXUS

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.77% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
11.22%
BBIN
VXUS