PortfoliosLab logo
Сравнение BBIN с HDEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBIN и HDEF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BBIN и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBIN:

0.60

HDEF:

0.95

Коэф-т Сортино

BBIN:

0.98

HDEF:

1.42

Коэф-т Омега

BBIN:

1.13

HDEF:

1.20

Коэф-т Кальмара

BBIN:

0.79

HDEF:

1.36

Коэф-т Мартина

BBIN:

2.31

HDEF:

3.21

Индекс Язвы

BBIN:

4.79%

HDEF:

4.73%

Дневная вол-ть

BBIN:

18.09%

HDEF:

15.19%

Макс. просадка

BBIN:

-33.37%

HDEF:

-36.43%

Текущая просадка

BBIN:

0.00%

HDEF:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 17.19%.


BBIN

С начала года

15.02%

1 месяц

8.52%

6 месяцев

14.43%

1 год

10.71%

5 лет

12.92%

10 лет

N/A

HDEF

С начала года

17.19%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

15.91%

1 год

14.36%

5 лет

14.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBIN и HDEF

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBIN и HDEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

HDEF
Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBIN c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа HDEF равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и HDEF

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности HDEF в 3.83%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
2.99%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
3.83%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.71%

Просадки

Сравнение просадок BBIN и HDEF

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и HDEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и HDEF

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) составляет 3.41%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что BBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...