PortfoliosLab logo
Сравнение BBIN с HDEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBIN и HDEF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BBIN и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.68%
0.14%
BBIN
HDEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBIN:

0.60

HDEF:

1.18

Коэф-т Сортино

BBIN:

0.91

HDEF:

1.64

Коэф-т Омега

BBIN:

1.11

HDEF:

1.20

Коэф-т Кальмара

BBIN:

0.80

HDEF:

1.25

Коэф-т Мартина

BBIN:

1.86

HDEF:

3.06

Индекс Язвы

BBIN:

4.47%

HDEF:

4.57%

Дневная вол-ть

BBIN:

13.79%

HDEF:

11.84%

Макс. просадка

BBIN:

-33.37%

HDEF:

-36.43%

Текущая просадка

BBIN:

-2.60%

HDEF:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 8.03%.


BBIN

С начала года

7.44%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-0.38%

1 год

8.75%

5 лет

8.90%

10 лет

N/A

HDEF

С начала года

8.03%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

0.14%

1 год

14.21%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBIN и HDEF

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BBIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBIN и HDEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

HDEF
Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBIN c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBIN, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.601.18
Коэффициент Сортино BBIN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.911.64
Коэффициент Омега BBIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.20
Коэффициент Кальмара BBIN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.801.25
Коэффициент Мартина BBIN, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.863.06
BBIN
HDEF

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа HDEF равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.60
1.18
BBIN
HDEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и HDEF

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности HDEF в 4.20%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.17%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
4.20%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%

Просадки

Сравнение просадок BBIN и HDEF

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и HDEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.60%
-2.76%
BBIN
HDEF

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и HDEF

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.72%
2.95%
BBIN
HDEF