Сравнение BBIN с HDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF).
BBIN и HDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBIN или HDEF.
Основные характеристики
| BBIN | HDEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.37% | 8.19% |
| Дох-ть за 1 год | 20.06% | 20.61% |
| Дох-ть за 3 года | 2.70% | 8.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 8.07 | 8.86 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 13.52% | 11.67% |
| Макс. просадка | -33.37% | -36.43% |
| Текущая просадка | -5.22% | -5.31% |
Корреляция
Корреляция между BBIN и HDEF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBIN и HDEF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBIN показывает доходность 8.37%, а HDEF немного ниже – 8.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и HDEF
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBIN c HDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и HDEF
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности HDEF в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.26% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.17% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и HDEF
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и HDEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и HDEF
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.