PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с HDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BBIN tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index while HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIN returned 8.67%/yr vs 10.01%/yr for HDEF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 4.87%.

BBIN

1 день
0.76%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.87%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

HDEF

1 день
0.84%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и HDEF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.46%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.87%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%4.30%

Correlation

The correlation between BBIN and HDEF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.90

The correlation between BBIN and HDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBIN и HDEF

Секторы
BBIN
HDEF

Финансовые услуги

24.8%
26.9%

Промышленность

16.6%
8.8%

Технологии

12.5%
0.6%

Здравоохранение

9.0%
14.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
17.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
3.9%

Сырьевые материалы

5.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.0%

Энергетика

3.0%
13.8%

Коммунальные услуги

1.7%
8.4%

Недвижимость

0.3%
0.9%

Финансовые услуги

BBIN
24.8%
HDEF
26.9%

Промышленность

BBIN
16.6%
HDEF
8.8%

Технологии

BBIN
12.5%
HDEF
0.6%

Здравоохранение

BBIN
9.0%
HDEF
14.0%

Потребительский защитный сектор

BBIN
5.9%
HDEF
17.9%

Потребительский циклический сектор

BBIN
5.4%
HDEF
3.9%

Сырьевые материалы

BBIN
5.0%
HDEF
0.7%

Коммуникационные услуги

BBIN
3.2%
HDEF
4.0%

Энергетика

BBIN
3.0%
HDEF
13.8%

Коммунальные услуги

BBIN
1.7%
HDEF
8.4%

Недвижимость

BBIN
0.3%
HDEF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDFBBIN с VOO
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BKHYHDEF с SPDWHDEF с VOO

Доходность на риск

BBIN vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.42

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.01

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.07

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

6.36

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BBIN и HDEF

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-36.43%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-8.03%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-11.15%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-23.63%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-4.89%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.04%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.61%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и HDEF

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.72%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

9.22%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.68%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.14%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

16.24%

+2.88%

Сравнение комиссий BBIN и HDEF

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и HDEF

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что сопоставимо с доходностью HDEF в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.61%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.62%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

BBIN and HDEF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIN has higher volatility (5.04%) compared to HDEF (3.72%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs HDEF's -36.43%.

On 5-year performance, HDEF leads with 10.01% vs 8.67% for BBIN. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDEF has performed better with a 10.01% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 3.61% for BBIN.

BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.20% for HDEF.

HDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор