Сравнение BBIN с EFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX).
BBIN и EFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBIN или EFAX.
Основные характеристики
| BBIN | EFAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.37% | 9.32% |
| Дох-ть за 1 год | 20.06% | 21.15% |
| Дох-ть за 3 года | 2.70% | 1.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 8.07 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.39% |
| Дневная вол-ть | 13.52% | 12.92% |
| Макс. просадка | -33.37% | -32.53% |
| Текущая просадка | -5.22% | -5.09% |
Корреляция
Корреляция между BBIN и EFAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBIN и EFAX
С начала года, BBIN показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у EFAX с доходностью 9.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и EFAX
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBIN c EFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и EFAX
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EFAX в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.26% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 2.41% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и EFAX
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и EFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и EFAX
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.