PortfoliosLab logo
Сравнение BBIN с EFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBIN и EFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BBIN и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.55%
43.69%
BBIN
EFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBIN:

0.62

EFAX:

0.75

Коэф-т Сортино

BBIN:

0.98

EFAX:

1.17

Коэф-т Омега

BBIN:

1.13

EFAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

BBIN:

0.80

EFAX:

0.99

Коэф-т Мартина

BBIN:

2.34

EFAX:

2.96

Индекс Язвы

BBIN:

4.79%

EFAX:

4.52%

Дневная вол-ть

BBIN:

18.12%

EFAX:

17.77%

Макс. просадка

BBIN:

-33.37%

EFAX:

-32.53%

Текущая просадка

BBIN:

-1.09%

EFAX:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у EFAX с доходностью 11.86%.


BBIN

С начала года

11.08%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

6.81%

1 год

12.13%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

EFAX

С начала года

11.86%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

7.58%

1 год

14.44%

5 лет

11.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBIN и EFAX

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAX: 0.20%
График комиссии BBIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBIN: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBIN и EFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBIN c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBIN, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBIN: 0.62
EFAX: 0.75
Коэффициент Сортино BBIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBIN: 0.98
EFAX: 1.17
Коэффициент Омега BBIN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBIN: 1.13
EFAX: 1.16
Коэффициент Кальмара BBIN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBIN: 0.80
EFAX: 0.99
Коэффициент Мартина BBIN, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBIN: 2.34
EFAX: 2.96

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.75
BBIN
EFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и EFAX

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности EFAX в 2.45%


TTM202420232022202120202019201820172016
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.09%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.45%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BBIN и EFAX

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и EFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09%
-0.20%
BBIN
EFAX

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и EFAX

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеют волатильность 11.77% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
12.01%
BBIN
EFAX