- ISIN
- US46641Q3737
- CUSIP
- 46641Q373
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 5 дек. 2019 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции BBIN — $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,497.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) показал доход в 6.93% с начала года и 20.73% за последние 12 месяцев.
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BBIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BBIN закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.32% | 4.65% | -7.94% | 5.46% | 2.10% | -2.12% | 6.93% | ||||||
| 2025 | 4.73% | 2.93% | 0.26% | 3.76% | 4.61% | 2.58% | -2.07% | 4.36% | 2.07% | 1.28% | 1.10% | 2.60% | 31.86% |
| 2024 | -0.30% | 3.03% | 3.17% | -3.28% | 5.06% | -1.86% | 2.73% | 3.30% | 0.94% | -5.52% | -0.20% | -2.87% | 3.65% |
| 2023 | 9.09% | -3.23% | 3.06% | 2.78% | -3.88% | 4.73% | 2.79% | -3.85% | -3.56% | -2.84% | 8.30% | 5.01% | 18.54% |
| 2022 | -3.72% | -3.40% | 0.55% | -6.91% | 2.07% | -8.76% | 5.31% | -6.02% | -9.27% | 5.77% | 13.27% | -1.73% | -14.29% |
| 2021 | -0.85% | 2.65% | 2.39% | 2.86% | 3.47% | -1.13% | 0.64% | 1.43% | -3.01% | 3.04% | -4.63% | 4.76% | 11.74% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF has an annualized alpha of -0.79%, beta of 0.79, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2019.
- This ETF participated in 89.72% of S&P 500 Index downside but only 76.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.79%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 76.39%
- Участие в снижении
- 89.72%
Комиссия
Комиссия BBIN составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBIN имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.46 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 10.92 | -4.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.84 | $2.80 | $1.95 | $1.82 | $1.40 | $2.11 | $0.59 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.69% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $2.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $2.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF показал максимальную просадку в 33.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF составляет 3.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.37%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 23d | 9mo 25dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.24%сент. 2022 г. | 1y 19d | 1y 4mo | 2y 4moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.98%апр. 2025 г. | 19d | 21d | 1mo 10dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.57%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 28dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -10.39%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| BBIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -56.78% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -9.10% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -18.90% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -25.43% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -3.21% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -10.71% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.04% | +1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBIN
Добавьте JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBIN