PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBIN с FNDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

BBIN и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBIN и FNDF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.13%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 9.44%.

BBIN

1 день
1.64%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.13%
6 месяцев
7.57%
1 год
25.77%
3 года*
15.38%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с VOO
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий BBIN и FNDF

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Доходность на риск

BBIN vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.38

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.10

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.77

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

14.62

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.38

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между BBIN и FNDF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и FNDF

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FNDF в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.83%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок BBIN и FNDF

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

BBINFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-40.14%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.08%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-25.56%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-6.22%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-7.72%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.86%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и FNDF

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBINFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.16%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.46%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

17.50%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.05%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.64%

+1.49%