PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BBIN tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index while FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIN returned 8.51%/yr vs 13.35%/yr for FNDF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%.

BBIN

1 день
-0.65%
1 месяц
3.28%
С начала года
8.64%
6 месяцев
10.96%
1 год
21.60%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и FNDF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		8.64%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%3.40%

Correlation

The correlation between BBIN and FNDF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between BBIN and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBIN и FNDF

Секторы
BBIN
FNDF

Финансовые услуги

24.8%
16.7%

Промышленность

16.6%
15.9%

Технологии

12.5%
11.1%

Здравоохранение

9.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.7%

Сырьевые материалы

5.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.9%

Энергетика

3.0%
12.3%

Коммунальные услуги

1.7%
3.8%

Недвижимость

0.3%
0.9%

Финансовые услуги

BBIN
24.8%
FNDF
16.7%

Промышленность

BBIN
16.6%
FNDF
15.9%

Технологии

BBIN
12.5%
FNDF
11.1%

Здравоохранение

BBIN
9.0%
FNDF
5.5%

Потребительский защитный сектор

BBIN
5.9%
FNDF
6.9%

Потребительский циклический сектор

BBIN
5.4%
FNDF
10.7%

Сырьевые материалы

BBIN
5.0%
FNDF
11.3%

Коммуникационные услуги

BBIN
3.2%
FNDF
4.9%

Энергетика

BBIN
3.0%
FNDF
12.3%

Коммунальные услуги

BBIN
1.7%
FNDF
3.8%

Недвижимость

BBIN
0.3%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с VOO
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

BBIN vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.99

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.89

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.24

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

16.19

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.99

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок BBIN и FNDF

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-40.14%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-10.60%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-13.89%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-25.56%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.67%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-7.64%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.77%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и FNDF

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеют волатильность 5.15% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.26%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

12.53%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.06%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.18%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

17.67%

+1.45%

Сравнение комиссий BBIN и FNDF

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и FNDF

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.63%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BBIN and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to BBIN (5.15%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs FNDF's -40.14%.

On 5-year performance, FNDF leads with 13.35% vs 8.51% for BBIN. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBIN has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 13.35% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

BBIN has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.84% for FNDF.

BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор