PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBIN с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBIN и SCHF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BBIN и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.33%
39.58%
BBIN
SCHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBIN:

-0.13

SCHF:

-0.14

Коэф-т Сортино

BBIN:

-0.07

SCHF:

-0.09

Коэф-т Омега

BBIN:

0.99

SCHF:

0.99

Коэф-т Кальмара

BBIN:

-0.19

SCHF:

-0.19

Коэф-т Мартина

BBIN:

-0.47

SCHF:

-0.50

Индекс Язвы

BBIN:

4.53%

SCHF:

4.21%

Дневная вол-ть

BBIN:

15.88%

SCHF:

15.00%

Макс. просадка

BBIN:

-33.37%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

BBIN:

-11.43%

SCHF:

-11.02%

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью -1.35%.


BBIN

С начала года

-0.53%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-7.59%

1 год

-1.25%

5 лет

11.44%

10 лет

N/A

SCHF

С начала года

-1.35%

1 месяц

-10.50%

6 месяцев

-8.23%

1 год

-1.31%

5 лет

13.02%

10 лет

5.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBIN и SCHF

BBIN берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
График комиссии BBIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBIN: 0.07%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBIN и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBIN c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBIN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBIN: -0.13
SCHF: -0.14
Коэффициент Сортино BBIN, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BBIN: -0.07
SCHF: -0.09
Коэффициент Омега BBIN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBIN: 0.99
SCHF: 0.99
Коэффициент Кальмара BBIN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BBIN: -0.19
SCHF: -0.19
Коэффициент Мартина BBIN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
BBIN: -0.47
SCHF: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.14
BBIN
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и SCHF

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SCHF в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.45%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.31%3.26%4.87%5.61%3.19%4.16%3.71%6.12%2.35%2.58%2.26%5.80%

Просадки

Сравнение просадок BBIN и SCHF

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.43%
-11.02%
BBIN
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и SCHF

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 8.01% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.01%
7.89%
BBIN
SCHF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab