PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBCA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCA returned 12.62%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCA показывает доходность 13.63%, а VOO немного ниже – 13.52%.

BBCA

1 день
1.35%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
11.48%
С начала года
13.63%
1 год
30.74%
3 года*
22.50%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
Всё время*
12.54%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBCA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
$26.66M$22.94M$28.02M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам BBCA и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		13.63%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-11.54%

Correlation

The correlation between BBCA and VOO is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.76

The correlation between BBCA and VOO shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBCA и VOO

Секторы
BBCA
VOO

Финансовые услуги

41.4%
11.4%

Энергетика

17.6%
3.0%

Сырьевые материалы

11.3%
1.7%

Промышленность

9.2%
8.5%

Технологии

7.0%
38.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.4%
9.9%

Здравоохранение

0.2%
8.9%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Финансовые услуги

BBCA
41.4%
VOO
11.4%

Энергетика

BBCA
17.6%
VOO
3.0%

Сырьевые материалы

BBCA
11.3%
VOO
1.7%

Промышленность

BBCA
9.2%
VOO
8.5%

Технологии

BBCA
7.0%
VOO
38.6%

Потребительский циклический сектор

BBCA
3.3%
VOO
9.5%

Потребительский защитный сектор

BBCA
3.1%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

BBCA
2.4%
VOO
2.2%

Коммуникационные услуги

BBCA
0.4%
VOO
9.9%

Здравоохранение

BBCA
0.2%
VOO
8.9%

Недвижимость

BBCA
0.2%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с BBUSBBCA с EFVBBCA с DVYABBCA с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

BBCA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBCA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBCAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.88

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.60

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.71

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

11.57

+3.12

BBCA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBCA и VOO

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-33.99%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.90%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-18.69%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-24.52%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-3.67%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и VOO

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.07%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.27%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

12.81%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.96%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

18.03%

+1.96%

Сравнение комиссий BBCA и VOO

BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и VOO

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.69%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BBCA and VOO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to BBCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 12.62% for BBCA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for BBCA.

BBCA has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.04% for VOO.

BBCA is categorized as Canada Equities, while VOO is S&P 500. BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.03% for VOO.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор