Сравнение BBCA с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
BBCA и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBCA или EFV.
Основные характеристики
| BBCA | EFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.50% | 9.80% |
| Дох-ть за 1 год | 31.08% | 21.63% |
| Дох-ть за 3 года | 4.76% | 6.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 6.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 16.79 | 10.13 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 13.29% | 12.30% |
| Макс. просадка | -42.81% | -63.94% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.03% |
Корреляция
Корреляция между BBCA и EFV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и EFV
С начала года, BBCA показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 9.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и EFV
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBCA c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и EFV
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности EFV в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.26% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.40% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.48% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и EFV
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и EFV
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 3.07%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.