PortfoliosLab logo
Сравнение BBCA с EFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBCA и EFV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BBCA и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
64.89%
45.30%
BBCA
EFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBCA:

0.55

EFV:

1.20

Коэф-т Сортино

BBCA:

0.83

EFV:

1.67

Коэф-т Омега

BBCA:

1.10

EFV:

1.21

Коэф-т Кальмара

BBCA:

0.96

EFV:

1.69

Коэф-т Мартина

BBCA:

2.64

EFV:

4.13

Индекс Язвы

BBCA:

2.77%

EFV:

3.73%

Дневная вол-ть

BBCA:

13.44%

EFV:

12.91%

Макс. просадка

BBCA:

-42.81%

EFV:

-63.94%

Текущая просадка

BBCA:

-7.65%

EFV:

-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 12.04%.


BBCA

С начала года

-2.04%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-1.01%

1 год

6.04%

5 лет

14.73%

10 лет

N/A

EFV

С начала года

12.04%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

6.76%

1 год

14.72%

5 лет

15.14%

10 лет

5.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBCA и EFV

BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.


График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии BBCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBCA и EFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBCA
Ранг риск-скорректированной доходности BBCA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBCA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBCA c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBCA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.551.20
Коэффициент Сортино BBCA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.831.67
Коэффициент Омега BBCA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.21
Коэффициент Кальмара BBCA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.961.69
Коэффициент Мартина BBCA, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.644.13
BBCA
EFV

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.55
1.20
BBCA
EFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и EFV

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EFV в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
2.42%2.37%2.51%2.65%2.17%2.40%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%

Просадки

Сравнение просадок BBCA и EFV

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-7.65%
-2.02%
BBCA
EFV

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и EFV

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.14%
4.28%
BBCA
EFV