Сравнение BBCA с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
BBCA и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -12.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%.
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и EFV
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
BBCA vs. EFV — Ранг доходности на риск
BBCA
EFV
Сравнение BBCA c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.97 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.63 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.96 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 11.45 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.97 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.26 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и EFV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и EFV
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и EFV
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -63.94% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.29% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -25.84% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.84% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -14.93% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.92% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и EFV
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 5.60%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 6.67% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 10.53% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.96% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 15.86% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 17.87% | +2.40% |