PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBCA с EFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBCA и EFV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BBCA и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
67.19%
28.05%
BBCA
EFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBCA:

1.16

EFV:

0.56

Коэф-т Сортино

BBCA:

1.62

EFV:

0.83

Коэф-т Омега

BBCA:

1.21

EFV:

1.10

Коэф-т Кальмара

BBCA:

1.86

EFV:

0.76

Коэф-т Мартина

BBCA:

7.64

EFV:

2.26

Индекс Язвы

BBCA:

2.00%

EFV:

3.07%

Дневная вол-ть

BBCA:

13.19%

EFV:

12.26%

Макс. просадка

BBCA:

-42.81%

EFV:

-63.94%

Текущая просадка

BBCA:

-6.36%

EFV:

-9.08%

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 4.03%.


BBCA

С начала года

12.03%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

11.31%

1 год

13.68%

5 лет

9.12%

10 лет

N/A

EFV

С начала года

4.03%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

0.32%

1 год

5.28%

5 лет

4.82%

10 лет

3.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBCA и EFV

BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.


EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии BBCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBCA c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBCA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.160.56
Коэффициент Сортино BBCA, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.620.83
Коэффициент Омега BBCA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.10
Коэффициент Кальмара BBCA, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.860.76
Коэффициент Мартина BBCA, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.642.26
BBCA
EFV

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа EFV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.16
0.56
BBCA
EFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и EFV

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности EFV в 4.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
1.56%2.51%2.65%2.17%2.40%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.72%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%3.19%

Просадки

Сравнение просадок BBCA и EFV

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.36%
-9.08%
BBCA
EFV

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и EFV

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.31%
3.39%
BBCA
EFV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab