PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с EFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCA returned 11.39%/yr vs 12.07%/yr for EFV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCA показывает доходность 8.72%, а EFV немного выше – 9.13%.

BBCA

1 день
-1.27%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.72%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.69%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCA и EFV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		8.72%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-12.45%

Correlation

The correlation between BBCA and EFV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between BBCA and EFV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBCA и EFV

Секторы
BBCA
EFV

Финансовые услуги

38.4%
36.9%

Энергетика

18.8%
7.0%

Сырьевые материалы

14.4%
7.5%

Промышленность

9.9%
10.2%

Технологии

8.4%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.3%

Коммунальные услуги

2.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

1.1%
4.4%

Здравоохранение

0.2%
7.2%

Недвижимость

0.2%
2.5%

Финансовые услуги

BBCA
38.4%
EFV
36.9%

Энергетика

BBCA
18.8%
EFV
7.0%

Сырьевые материалы

BBCA
14.4%
EFV
7.5%

Промышленность

BBCA
9.9%
EFV
10.2%

Технологии

BBCA
8.4%
EFV
4.3%

Потребительский циклический сектор

BBCA
3.8%
EFV
4.8%

Потребительский защитный сектор

BBCA
3.2%
EFV
8.3%

Коммунальные услуги

BBCA
2.0%
EFV
5.9%

Коммуникационные услуги

BBCA
1.1%
EFV
4.4%

Здравоохранение

BBCA
0.2%
EFV
7.2%

Недвижимость

BBCA
0.2%
EFV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с DVYABBCA с SPYV
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX

Доходность на риск

BBCA vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCAEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.97

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.73

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.57

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

9.57

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCA vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCAEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.97

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.27

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BBCA и EFV

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCAEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-63.94%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.90%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-13.72%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-25.84%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.51%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-14.83%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.91%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и EFV

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 3.38%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCAEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.52%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.56%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

14.21%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

15.96%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.86%

+2.28%

Сравнение комиссий BBCA и EFV

BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и EFV

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности EFV в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.74%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

BBCA and EFV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (4.52%) compared to BBCA (3.38%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs EFV's -63.94%.

On 5-year performance, EFV leads with 12.07% vs 11.39% for BBCA. On fees, BBCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBCA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFV has performed better with a 12.07% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.74% for BBCA.

BBCA is categorized as Canada Equities, while EFV is Foreign Large Cap Equities. BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.39% for EFV.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор