Сравнение BBCA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BBCA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -12.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и VTI
BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCA vs. VTI — Ранг доходности на риск
BBCA
VTI
Сравнение BBCA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.98 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.52 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.54 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 7.30 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.98 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и VTI
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и VTI
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -55.45% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.30% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -25.36% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.54% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.08% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.60% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и VTI
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.60% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.48% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 9.75% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 19.02% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.41% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 18.29% | +1.98% |