PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBCA с FLCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBCA и FLCA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BBCA и FLCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.53%
10.83%
BBCA
FLCA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBCA:

1.11

FLCA:

1.11

Коэф-т Сортино

BBCA:

1.56

FLCA:

1.55

Коэф-т Омега

BBCA:

1.20

FLCA:

1.20

Коэф-т Кальмара

BBCA:

1.78

FLCA:

1.76

Коэф-т Мартина

BBCA:

7.18

FLCA:

6.97

Индекс Язвы

BBCA:

2.03%

FLCA:

2.10%

Дневная вол-ть

BBCA:

13.15%

FLCA:

13.21%

Макс. просадка

BBCA:

-42.81%

FLCA:

-41.51%

Текущая просадка

BBCA:

-5.60%

FLCA:

-5.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCA показывает доходность 12.93%, а FLCA немного выше – 12.96%.


BBCA

С начала года

12.93%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

10.32%

1 год

13.73%

5 лет

9.26%

10 лет

N/A

FLCA

С начала года

12.96%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

10.76%

1 год

13.75%

5 лет

9.51%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBCA и FLCA

BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLCA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
График комиссии BBCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии FLCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBCA c FLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBCA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.111.11
Коэффициент Сортино BBCA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.561.55
Коэффициент Омега BBCA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.20
Коэффициент Кальмара BBCA, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.781.76
Коэффициент Мартина BBCA, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.186.97
BBCA
FLCA

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCA равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и FLCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
1.11
BBCA
FLCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и FLCA

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FLCA в 2.50%


TTM2023202220212020201920182017
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
1.54%2.51%2.65%2.17%2.40%2.32%1.21%0.00%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
2.50%2.49%2.20%2.03%2.50%2.29%3.02%0.09%

Просадки

Сравнение просадок BBCA и FLCA

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и FLCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.60%
-5.67%
BBCA
FLCA

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и FLCA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) имеют волатильность 4.06% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
3.97%
BBCA
FLCA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab