Сравнение BBCA с FLCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA).
BBCA и FLCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и FLCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и FLCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.43% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 1.33% | 34.62% | 13.02% | 14.71% | -11.93% | 28.67% | 6.31% | 28.42% | -13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у FLCA с доходностью 1.33%.
BBCA
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
FLCA
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 34.16%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и FLCA
BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLCA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCA vs. FLCA — Ранг доходности на риск
BBCA
FLCA
Сравнение BBCA c FLCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | FLCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.05 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.73 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.27 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 15.36 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | FLCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и FLCA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и FLCA
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FLCA в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.86% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 1.83% | 1.85% | 2.50% | 2.49% | 2.20% | 2.02% | 2.49% | 2.29% | 3.03% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и FLCA
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и FLCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | FLCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -41.51% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.68% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -24.23% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.85% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -6.00% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.27% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и FLCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) имеют волатильность 5.79% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | FLCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.85% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 11.54% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.73% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.68% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 19.15% | +1.12% |