Сравнение BBCA с FLCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA).
BBCA и FLCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBCA или FLCA.
Основные характеристики
| BBCA | FLCA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.61% | 15.55% |
| Дох-ть за 1 год | 29.74% | 30.15% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 10.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 16.52 | 16.00 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 13.31% | 13.31% |
| Макс. просадка | -42.81% | -41.51% |
| Текущая просадка | -0.76% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между BBCA и FLCA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и FLCA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCA показывает доходность 15.61%, а FLCA немного ниже – 15.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и FLCA
BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLCA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBCA c FLCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и FLCA
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FLCA в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.27% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.40% | 2.32% | 1.21% | 0.00% |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 2.34% | 2.49% | 2.20% | 2.03% | 2.50% | 2.29% | 3.02% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и FLCA
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и FLCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и FLCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) имеют волатильность 3.19% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.