PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с FLCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с FLCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) are both Canada Equities funds - BBCA tracks the Morningstar Canada Target Market Exposure Index while FLCA tracks the FTSE Canada RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCA returned 11.67%/yr vs 11.96%/yr for FLCA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLCA.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и FLCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCA показывает доходность 10.06%, а FLCA немного ниже – 10.02%.

BBCA

1 день
1.23%
1 месяц
3.21%
С начала года
10.06%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.50%
3 года*
22.35%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—

FLCA

1 день
1.41%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.02%
6 месяцев
12.97%
1 год
31.90%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCA и FLCA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		10.06%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		10.02%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-13.99%

Correlation

The correlation between BBCA and FLCA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.95

The correlation between BBCA and FLCA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBCA и FLCA

Секторы
BBCA
FLCA

Финансовые услуги

38.4%
39.0%

Энергетика

18.8%
18.0%

Сырьевые материалы

14.4%
15.7%

Промышленность

9.9%
10.4%

Технологии

8.4%
7.6%

Потребительский циклический сектор

3.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
0.5%

Здравоохранение

0.2%

-

Недвижимость

0.2%
0.2%

Финансовые услуги

BBCA
38.4%
FLCA
39.0%

Энергетика

BBCA
18.8%
FLCA
18.0%

Сырьевые материалы

BBCA
14.4%
FLCA
15.7%

Промышленность

BBCA
9.9%
FLCA
10.4%

Технологии

BBCA
8.4%
FLCA
7.6%

Потребительский циклический сектор

BBCA
3.8%
FLCA
3.3%

Потребительский защитный сектор

BBCA
3.2%
FLCA
2.9%

Коммунальные услуги

BBCA
2.0%
FLCA
2.3%

Коммуникационные услуги

BBCA
1.1%
FLCA
0.5%

Здравоохранение

BBCA
0.2%
FLCA

-

Недвижимость

BBCA
0.2%
FLCA
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Franklin FTSE Canada ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с EFVBBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с DVYABBCA с SPYV
Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHDFLCA с SCHH

Доходность на риск

BBCA vs. FLCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c FLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCAFLCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.29

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.01

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.75

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

15.30

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCA vs. FLCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCA равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и FLCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCAFLCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.61

0.00

Просадки

Сравнение просадок BBCA и FLCA

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и FLCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCAFLCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-41.51%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.55%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-12.58%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-24.23%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.13%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.90%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.09%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и FLCA

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 3.53%, в то время как у Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCAFLCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.72%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.23%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

14.00%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

16.72%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.05%

+1.09%

Сравнение комиссий BBCA и FLCA

BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLCA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и FLCA

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FLCA в 1.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.72%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.69%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BBCA and FLCA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCA has higher volatility (3.72%) compared to BBCA (3.53%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs FLCA's -41.51%.

On 5-year performance, FLCA leads with 11.96% vs 11.67% for BBCA. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBCA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCA has performed better with a 11.96% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BBCA.

BBCA has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.69% for FLCA.

BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.09% for FLCA.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и FLCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор