PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBCA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBCA и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BBCA с SPY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BBCA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBCA или SPY.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBCA:

1.44

SPY:

0.67

Коэф-т Сортино

BBCA:

1.76

SPY:

1.03

Коэф-т Омега

BBCA:

1.24

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

BBCA:

1.64

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

BBCA:

6.51

SPY:

2.61

Индекс Язвы

BBCA:

3.12%

SPY:

4.92%

Дневная вол-ть

BBCA:

16.52%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

BBCA:

-42.81%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BBCA:

-0.05%

SPY:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.98%.

BBCA

С начала года

11.33%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

5.75%

1 год

23.33%

3 года

8.92%

5 лет

15.13%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.98%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.58%

3 года

14.08%

5 лет

15.83%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий BBCA и SPY

BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBCA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг риск-скорректированной доходности BBCA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBCA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBCA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и SPY

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		2.10%2.37%2.51%2.65%2.17%2.40%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BBCA и SPY

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и SPY

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 2.04%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...