Сравнение BBCA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BBCA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.43% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
BBCA
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и SPY
BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCA vs. SPY — Ранг доходности на риск
BBCA
SPY
Сравнение BBCA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.93 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.45 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.53 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 7.30 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.93 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и SPY
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.86% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и SPY
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -55.19% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.05% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -24.50% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.24% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -9.09% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.52% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и SPY
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.31% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 9.47% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 19.05% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.06% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 17.92% | +2.35% |