PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBCA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCA returned 12.62%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCA показывает доходность 13.63%, а SPY немного ниже – 13.49%.

BBCA

1 день
1.35%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
11.48%
С начала года
13.63%
1 год
30.74%
3 года*
22.50%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
Всё время*
12.54%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBCA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
$26.66M$22.94M$28.02M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам BBCA и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		13.63%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-11.58%

Correlation

The correlation between BBCA and SPY is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.76

The correlation between BBCA and SPY shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBCA и SPY

Секторы
BBCA
SPY

Финансовые услуги

41.4%
12.5%

Энергетика

17.6%
3.4%

Сырьевые материалы

11.3%
1.9%

Промышленность

9.2%
7.6%

Технологии

7.0%
36.9%

Потребительский циклический сектор

3.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.4%
9.7%

Здравоохранение

0.2%
9.4%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Финансовые услуги

BBCA
41.4%
SPY
12.5%

Энергетика

BBCA
17.6%
SPY
3.4%

Сырьевые материалы

BBCA
11.3%
SPY
1.9%

Промышленность

BBCA
9.2%
SPY
7.6%

Технологии

BBCA
7.0%
SPY
36.9%

Потребительский циклический сектор

BBCA
3.3%
SPY
8.9%

Потребительский защитный сектор

BBCA
3.1%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

BBCA
2.4%
SPY
2.6%

Коммуникационные услуги

BBCA
0.4%
SPY
9.7%

Здравоохранение

BBCA
0.2%
SPY
9.4%

Недвижимость

BBCA
0.2%
SPY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с BBUSBBCA с EFVBBCA с DVYABBCA с VTIBBCA с SPYV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BBCA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBCA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBCASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.87

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.57

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.71

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

11.55

+3.15

BBCA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBCA и SPY

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-55.19%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.88%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-18.76%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-24.50%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-9.01%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и SPY

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 3.26%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.10%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.32%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

12.88%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.21%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

17.96%

+2.03%

Сравнение комиссий BBCA и SPY

BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и SPY

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.69%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BBCA and SPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to BBCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 12.62% for BBCA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BBCA.

BBCA has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.98% for SPY.

BBCA is categorized as Canada Equities, while SPY is S&P 500. BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.09% for SPY.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор