Сравнение BBCA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BBCA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBCA или SPY.
Основные характеристики
| BBCA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.50% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 31.08% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 4.76% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 16.79 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.29% | 12.29% |
| Макс. просадка | -42.81% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBCA и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и SPY
С начала года, BBCA показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и SPY
BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBCA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и SPY
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.26% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.40% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и SPY
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и SPY
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 3.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.