PortfoliosLab logo
Сравнение BBCA с BBUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBCA и BBUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности BBCA и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
81.73%
121.08%
BBCA
BBUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBCA:

0.93

BBUS:

0.52

Коэф-т Сортино

BBCA:

1.44

BBUS:

0.89

Коэф-т Омега

BBCA:

1.19

BBUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

BBCA:

1.30

BBUS:

0.56

Коэф-т Мартина

BBCA:

5.06

BBUS:

2.15

Индекс Язвы

BBCA:

3.19%

BBUS:

4.95%

Дневная вол-ть

BBCA:

16.57%

BBUS:

19.40%

Макс. просадка

BBCA:

-42.81%

BBUS:

-35.35%

Текущая просадка

BBCA:

-0.12%

BBUS:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -3.35%.


BBCA

С начала года

6.77%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

4.17%

1 год

15.35%

5 лет

14.78%

10 лет

N/A

BBUS

С начала года

-3.35%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-4.99%

1 год

10.09%

5 лет

15.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBCA и BBUS

BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBCA и BBUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBCA
Ранг риск-скорректированной доходности BBCA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBCA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

BBUS
Ранг риск-скорректированной доходности BBUS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBCA c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BBUS равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.93
0.52
BBCA
BBUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и BBUS

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности BBUS в 1.29%


TTM2024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
2.19%2.37%2.51%2.65%2.17%2.40%2.32%1.21%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.29%1.21%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBCA и BBUS

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12%
-7.74%
BBCA
BBUS

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и BBUS

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 4.51%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.51%
6.87%
BBCA
BBUS