PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCA returned 11.39%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

BBCA

1 день
-1.27%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.72%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.69%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCA и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		8.72%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%10.30%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between BBCA and BBUS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.76

The correlation between BBCA and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBCA и BBUS

Секторы
BBCA
BBUS

Финансовые услуги

38.4%
10.8%

Энергетика

18.8%
3.2%

Сырьевые материалы

14.4%
1.2%

Промышленность

9.9%
7.2%

Технологии

8.4%
37.1%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.1%
10.8%

Здравоохранение

0.2%
8.1%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Финансовые услуги

BBCA
38.4%
BBUS
10.8%

Энергетика

BBCA
18.8%
BBUS
3.2%

Сырьевые материалы

BBCA
14.4%
BBUS
1.2%

Промышленность

BBCA
9.9%
BBUS
7.2%

Технологии

BBCA
8.4%
BBUS
37.1%

Потребительский циклический сектор

BBCA
3.8%
BBUS
9.4%

Потребительский защитный сектор

BBCA
3.2%
BBUS
4.5%

Коммунальные услуги

BBCA
2.0%
BBUS
2.6%

Коммуникационные услуги

BBCA
1.1%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

BBCA
0.2%
BBUS
8.1%

Недвижимость

BBCA
0.2%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с VTIBBCA с DVYABBCA с SPYV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с IVV

Доходность на риск

BBCA vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCABBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.33

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.18

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.00

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

13.76

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCA vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCABBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.84

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BBCA и BBUS

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCABBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-35.35%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.21%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-19.01%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-25.46%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.74%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.46%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.00%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и BBUS

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCABBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.88%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.96%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

11.87%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

17.03%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.59%

+0.55%

Сравнение комиссий BBCA и BBUS

BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и BBUS

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.74%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBCA and BBUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCA has higher volatility (3.38%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.43% vs 11.39% for BBCA. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.43% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.19% for BBCA.

BBCA has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.98% for BBUS.

BBCA is categorized as Canada Equities, while BBUS is Large Cap Growth Equities. BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор