Сравнение BBCA с EWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC).
BBCA и EWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBCA или EWC.
Основные характеристики
| BBCA | EWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.50% | 16.02% |
| Дох-ть за 1 год | 31.08% | 30.34% |
| Дох-ть за 3 года | 4.76% | 4.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 9.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 16.79 | 15.65 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 13.29% | 13.43% |
| Макс. просадка | -42.81% | -60.75% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBCA и EWC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и EWC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCA показывает доходность 16.50%, а EWC немного ниже – 16.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и EWC
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWC в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBCA c EWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и EWC
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности EWC в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.26% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.40% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.98% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% | 2.15% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и EWC
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и EWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и EWC
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеют волатильность 3.07% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.