PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBCA с EWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с EWC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and EWC (iShares MSCI Canada ETF) are both Canada Equities funds - BBCA tracks the Morningstar Canada Target Market Exposure Index while EWC tracks the MSCI Canada Custom Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCA returned 12.62%/yr vs 12.39%/yr for EWC. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for EWC.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCA показывает доходность 13.63%, а EWC немного ниже – 13.23%.

BBCA

1 день
1.35%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
11.48%
С начала года
13.63%
1 год
30.74%
3 года*
22.50%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
Всё время*
12.54%

EWC

1 день
1.30%
1 месяц
4.68%
6 месяцев
11.01%
С начала года
13.23%
1 год
31.28%
3 года*
22.68%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.53%
Всё время*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBCA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
$26.66M$22.94M$28.02M

EWC

iShares MSCI Canada ETF
$98.53M$90.86M$102.54M

Сравнение доходности по годам BBCA и EWC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		13.63%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		13.23%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-15.59%

Correlation

The correlation between BBCA and EWC is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.99

The correlation between BBCA and EWC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBCA и EWC

Секторы
BBCA
EWC

Финансовые услуги

41.4%
41.1%

Энергетика

17.6%
18.1%

Сырьевые материалы

11.3%
13.2%

Промышленность

9.2%
9.4%

Технологии

7.0%
7.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.4%
0.8%

Здравоохранение

0.2%

-

Недвижимость

0.2%
0.2%

Финансовые услуги

BBCA
41.4%
EWC
41.1%

Энергетика

BBCA
17.6%
EWC
18.1%

Сырьевые материалы

BBCA
11.3%
EWC
13.2%

Промышленность

BBCA
9.2%
EWC
9.4%

Технологии

BBCA
7.0%
EWC
7.6%

Потребительский циклический сектор

BBCA
3.3%
EWC
3.6%

Потребительский защитный сектор

BBCA
3.1%
EWC
3.1%

Коммунальные услуги

BBCA
2.4%
EWC
2.7%

Коммуникационные услуги

BBCA
0.4%
EWC
0.8%

Здравоохранение

BBCA
0.2%
EWC

-

Недвижимость

BBCA
0.2%
EWC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

iShares MSCI Canada ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с FLCABBCA с BBUSBBCA с EFVBBCA с DVYABBCA с VTIBBCA с SPYV
Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWDEWC с EWN

Доходность на риск

BBCA vs. EWC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBCA c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBCAEWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.20

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.84

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.69

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

14.65

+0.05

BBCA vs. EWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWC равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBCA и EWC

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и EWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCAEWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-60.75%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.51%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-12.97%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-24.81%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-13.07%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.14%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и EWC

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеют волатильность 3.26% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCAEWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.21%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.71%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.31%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.23%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

18.67%

+1.32%

Сравнение комиссий BBCA и EWC

BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и EWC

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности EWC в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.69%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.23%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BBCA and EWC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBCA has higher volatility (3.26%) compared to EWC (3.21%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs EWC's -60.75%.

On 5-year performance, BBCA leads with 12.62% vs 12.39% for EWC. On fees, BBCA is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBCA has performed better with a 12.62% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for EWC.

BBCA has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.23% for EWC.

BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while EWC tracks MSCI Canada Custom Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.50% for EWC.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и EWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор