Сравнение BBCA с EWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC).
BBCA и EWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и EWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и EWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.32% | 35.92% | 12.38% | 14.73% | -12.95% | 26.98% | 5.52% | 27.58% | -15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у EWC с доходностью 2.32%.
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
EWC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и EWC
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWC в 0.49%.
Доходность на риск
BBCA vs. EWC — Ранг доходности на риск
BBCA
EWC
Сравнение BBCA c EWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | EWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.19 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.87 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.53 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 16.55 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и EWC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и EWC
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности EWC в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.42% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и EWC
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и EWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -60.75% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.63% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -24.81% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.12% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -13.21% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.27% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и EWC
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеют волатильность 5.60% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.69% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.58% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.63% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.22% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 18.80% | +1.47% |