- ISIN
- US46641Q6961
- CUSIP
- 46641Q696
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 7 авг. 2018 г.
- Регион
- North America (Canada)
- Категория
- Canada Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar Canada Target Market Exposure Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции BBCA — $101. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBCA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,715.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) показал доход в 8.72% с начала года и 29.69% за последние 12 месяцев.
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BBCA по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BBCA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 6.63% | -5.31% | 6.86% | 0.42% | -0.11% | 8.72% | ||||||
| 2025 | 2.42% | 0.48% | -1.21% | 4.12% | 5.69% | 3.03% | -0.31% | 5.67% | 3.12% | -0.14% | 3.74% | 3.60% | 34.40% |
| 2024 | -0.86% | 1.31% | 4.12% | -3.67% | 3.67% | -1.98% | 4.79% | 4.16% | 2.56% | -2.06% | 6.57% | -5.69% | 12.79% |
| 2023 | 9.29% | -4.97% | 0.44% | 3.11% | -5.46% | 6.32% | 3.10% | -3.86% | -3.61% | -5.12% | 10.04% | 6.56% | 14.92% |
| 2022 | -0.85% | -0.03% | 5.60% | -7.78% | 1.73% | -10.13% | 4.63% | -4.10% | -8.66% | 7.30% | 6.73% | -5.56% | -12.53% |
| 2021 | -0.97% | 5.38% | 5.91% | 4.43% | 6.34% | -0.89% | 0.22% | 0.15% | -2.53% | 7.98% | -4.36% | 4.27% | 28.16% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF has an annualized alpha of 1.31%, beta of 0.85, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2018.
- This ETF participated in 92.67% of S&P 500 Index downside but only 89.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.69, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.31%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 89.50%
- Участие в снижении
- 92.67%
Комиссия
Комиссия BBCA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBCA имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BBCA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.93 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 13.52 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders Canada ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.70 | $1.67 | $1.61 | $1.52 | $1.46 | $1.29 | $1.20 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders Canada ETF составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.81%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 6d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.43%окт. 2022 г. | 6mo 15d | 1y 7mo | 2y 1moмарт 2022 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.61%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 24d | 7mo 20dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.37%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 24d | 4mo 27dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.43%март 2026 г. | 17d | 28d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| BBCA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -56.78% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.10% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -18.90% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -25.43% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.74% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -10.72% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.97% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBCA
Добавьте JPMorgan BetaBuilders Canada ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBCA