- ISIN
- US46641Q2259
- CUSIP
- 46641Q225
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 7 авг. 2018 г.
- Регион
- North America (Canada)
- Категория
- Canada Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar Canada Target Market Exposure Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 224K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $22.94M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции BBCA — $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBCA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,812.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) показал доход в 13.63% с начала года и 30.74% за последние 12 месяцев.
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BBCA по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BBCA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 6.63% | -5.31% | 6.86% | 0.42% | -1.07% | 3.03% | 2.43% | 13.63% | ||||
| 2025 | 2.42% | 0.48% | -1.21% | 4.12% | 5.69% | 3.03% | -0.31% | 5.67% | 3.12% | -0.14% | 3.74% | 3.60% | 34.40% |
| 2024 | -0.86% | 1.31% | 4.12% | -3.67% | 3.67% | -1.98% | 4.79% | 4.16% | 2.56% | -2.06% | 6.57% | -5.69% | 12.79% |
| 2023 | 9.29% | -4.97% | 0.44% | 3.11% | -5.46% | 6.32% | 3.10% | -3.86% | -3.61% | -5.12% | 10.04% | 6.56% | 14.92% |
| 2022 | -0.85% | -0.03% | 5.60% | -7.78% | 1.73% | -10.13% | 4.63% | -4.10% | -8.66% | 7.30% | 6.73% | -5.56% | -12.53% |
| 2021 | -0.97% | 5.38% | 5.91% | 4.43% | 6.34% | -0.89% | 0.22% | 0.15% | -2.53% | 7.98% | -4.36% | 4.27% | 28.16% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.85, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2018.
- This ETF participated in 91.05% of S&P 500 Index downside but only 89.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 89.31%
- Участие в снижении
- 91.05%
Комиссия
Комиссия BBCA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBCA имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBCA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.50 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 10.58 | +4.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders Canada ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.77 | $1.70 | $1.67 | $1.61 | $1.52 | $1.46 | $1.29 | $1.20 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.81%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 6d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.43%окт. 2022 г. | 6mo 15d | 1y 7mo | 2y 1moмарт 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.61%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 24d | 7mo 20dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.37%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 24d | 4mo 27dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.43%март 2026 г. | 17d | 28d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BBCA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -56.78% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.10% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -18.90% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -25.43% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -10.69% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.14% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBCA
Добавьте JPMorgan BetaBuilders Canada ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBCA