PortfoliosLab logo
Сравнение BBCA с DVYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBCA и DVYA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BBCA и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
79.72%
20.38%
BBCA
DVYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBCA:

0.93

DVYA:

0.31

Коэф-т Сортино

BBCA:

1.44

DVYA:

0.50

Коэф-т Омега

BBCA:

1.19

DVYA:

1.07

Коэф-т Кальмара

BBCA:

1.30

DVYA:

0.25

Коэф-т Мартина

BBCA:

5.06

DVYA:

0.78

Индекс Язвы

BBCA:

3.19%

DVYA:

6.08%

Дневная вол-ть

BBCA:

16.57%

DVYA:

16.95%

Макс. просадка

BBCA:

-42.81%

DVYA:

-45.62%

Текущая просадка

BBCA:

-0.12%

DVYA:

-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 4.08%.


BBCA

С начала года

6.77%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

4.17%

1 год

15.35%

5 лет

14.78%

10 лет

N/A

DVYA

С начала года

4.08%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

-0.22%

1 год

5.24%

5 лет

9.41%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBCA и DVYA

BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBCA и DVYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBCA
Ранг риск-скорректированной доходности BBCA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBCA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBCA c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа DVYA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.93
0.31
BBCA
DVYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и DVYA

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DVYA в 5.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
2.19%2.37%2.51%2.65%2.17%2.40%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
5.76%5.97%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%

Просадки

Сравнение просадок BBCA и DVYA

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12%
-4.10%
BBCA
DVYA

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и DVYA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.51%
3.35%
BBCA
DVYA