Сравнение BBCA с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
BBCA и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -8.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и DVYA
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
BBCA vs. DVYA — Ранг доходности на риск
BBCA
DVYA
Сравнение BBCA c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.60 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.22 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.25 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 16.23 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.60 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и DVYA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и DVYA
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и DVYA
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -45.61% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -13.20% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -25.59% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.41% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -10.16% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.68% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и DVYA
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 5.60%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.94% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 10.05% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.38% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 15.02% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 17.58% | +2.69% |