PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с DVYA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCA returned 11.27%/yr vs 9.58%/yr for DVYA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 9.67%.

BBCA

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.14%
С начала года
7.18%
6 месяцев
6.09%
1 год
27.27%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

DVYA

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.07%
С начала года
9.67%
6 месяцев
8.25%
1 год
33.07%
3 года*
20.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCA и DVYA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		7.18%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		9.67%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-8.51%

Correlation

The correlation between BBCA and DVYA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.72

The correlation between BBCA and DVYA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBCA и DVYA

Секторы
BBCA
DVYA

Финансовые услуги

39.2%
30.8%

Энергетика

17.9%
4.8%

Сырьевые материалы

14.9%
18.3%

Промышленность

9.7%
6.7%

Технологии

8.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.7%

Коммунальные услуги

1.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.2%
4.4%

Здравоохранение

0.2%
3.4%

Недвижимость

0.2%
10.0%

Финансовые услуги

BBCA
39.2%
DVYA
30.8%

Энергетика

BBCA
17.9%
DVYA
4.8%

Сырьевые материалы

BBCA
14.9%
DVYA
18.3%

Промышленность

BBCA
9.7%
DVYA
6.7%

Технологии

BBCA
8.4%
DVYA
1.8%

Потребительский циклический сектор

BBCA
3.6%
DVYA
11.1%

Потребительский защитный сектор

BBCA
3.1%
DVYA
4.7%

Коммунальные услуги

BBCA
1.9%
DVYA
4.1%

Коммуникационные услуги

BBCA
1.2%
DVYA
4.4%

Здравоохранение

BBCA
0.2%
DVYA
3.4%

Недвижимость

BBCA
0.2%
DVYA
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с BBUSBBCA с EFVBBCA с VTIBBCA с SPYV
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с DVYDVYA с EFAS

Доходность на риск

BBCA vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBCADVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.50

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.35

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.84

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

12.70

+0.45

BBCA vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBCA и DVYA

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCADVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-45.61%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.64%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-19.15%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-25.18%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-6.26%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-10.04%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.61%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и DVYA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеют волатильность 4.14% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCADVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.20%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.04%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.36%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.16%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

17.48%

+2.63%

Сравнение комиссий BBCA и DVYA

BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и DVYA

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DVYA в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.76%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.73%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Часто задаваемые вопросы

BBCA and DVYA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYA has higher volatility (4.20%) compared to BBCA (4.14%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs DVYA's -45.61%.

On 5-year performance, BBCA leads with 11.27% vs 9.58% for DVYA. On fees, BBCA is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBCA has performed better with a 11.27% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.76% for BBCA.

BBCA is categorized as Canada Equities, while DVYA is Asia Pacific Equities. BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.49% for DVYA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор