PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности BAPR и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и VWELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%12.13%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%.

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий BAPR и VWELX

BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

BAPR vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.81

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.88

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

8.47

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Корреляция

Корреляция между BAPR и VWELX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и VWELX

BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок BAPR и VWELX

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-36.12%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.03%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-20.88%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.90%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.93%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.78%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и VWELX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.07%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

6.66%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.88%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

11.12%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

11.50%

+1.75%