PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с VWELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both funds - BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. BAPR is passively managed, while VWELX is actively managed. Over the past 5 years, BAPR returned 11.21%/yr vs 8.69%/yr for VWELX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BAPR charges 0.79%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 6.39%.

BAPR

1 день
0.16%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и VWELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.98%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%12.13%

Correlation

The correlation between BAPR and VWELX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2019 г.

0.89

The correlation between BAPR and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAPR и VWELX

Секторы
BAPR
VWELX

Технологии

36.2%
31.8%

Финансовые услуги

11.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.9%

Здравоохранение

8.4%
9.8%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

BAPR
36.2%
VWELX
31.8%

Финансовые услуги

BAPR
11.9%
VWELX
10.6%

Коммуникационные услуги

BAPR
10.9%
VWELX
12.3%

Потребительский циклический сектор

BAPR
10.1%
VWELX
10.9%

Здравоохранение

BAPR
8.4%
VWELX
9.8%

Промышленность

BAPR
8.1%
VWELX
8.5%

Потребительский защитный сектор

BAPR
4.9%
VWELX
4.4%

Энергетика

BAPR
3.5%
VWELX
4.4%

Коммунальные услуги

BAPR
2.3%
VWELX
2.5%

Недвижимость

BAPR
1.9%
VWELX
2.6%

Сырьевые материалы

BAPR
1.8%
VWELX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

BAPR vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
2.41

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
3.40

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.45

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.54

2.99

+7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.11

13.88

+44.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

2.41

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.78

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.84

0.00

Просадки

Сравнение просадок BAPR и VWELX

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-36.12%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-6.78%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-11.98%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-20.88%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.67%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.92%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.46%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и VWELX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.61%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

6.68%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

8.41%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

11.14%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

11.53%

+1.59%

Сравнение комиссий BAPR и VWELX

BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и VWELX

BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

BAPR and VWELX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (2.61%) compared to BAPR (1.03%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs VWELX's -36.12%.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор