- ISIN
- US45782C8881
- CUSIP
- 45782C888
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 29 мар. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $404M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции BAPR — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,689.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) показал доход в 11.65% с начала года и 18.04% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность BAPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BAPR закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 0.38% | 0.99% | 6.34% | 2.21% | 0.04% | 0.58% | 11.65% | |||||
| 2025 | 2.19% | -0.65% | -5.60% | -0.61% | 4.19% | 2.75% | 1.24% | 1.28% | 1.24% | 0.73% | 0.64% | 0.90% | 8.28% |
| 2024 | 1.48% | 2.40% | 0.83% | -2.67% | 3.64% | 2.72% | 0.77% | 2.06% | 1.64% | -0.41% | 4.01% | -1.37% | 15.95% |
| 2023 | 4.87% | -0.74% | 3.90% | 1.07% | 0.47% | 5.02% | 1.92% | -0.64% | -3.52% | -1.60% | 7.27% | 3.52% | 23.16% |
| 2022 | -1.23% | -1.30% | 4.24% | -6.52% | 0.39% | -6.02% | 6.80% | -2.77% | -6.42% | 5.78% | 3.91% | -2.88% | -7.04% |
| 2021 | 0.05% | 0.84% | 0.45% | 3.05% | 0.86% | 1.45% | 0.95% | 1.37% | -1.92% | 3.29% | -0.70% | 2.33% | 12.58% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April has an annualized alpha of 1.59%, beta of 0.62, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2019.
- This ETF participated in 58.32% of S&P 500 Index downside but only 57.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 57.21%
- Участие в снижении
- 58.32%
Комиссия
Комиссия BAPR составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAPR имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.31 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.38 | 2.35 | +7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.01 | 10.19 | +33.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April показал максимальную просадку в 23.91%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.91%март 2020 г. | 29d | 5mo 7d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.58%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 4mo 6d | 5mo 23dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.17%окт. 2022 г. | 6mo 10d | 7mo 16d | 1y 1moапр. 2022 г. - май 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.85%авг. 2019 г. | 29d | 3mo 21d | 4mo 20dиюль 2019 г. - дек. 2019 г. | — |
-7.04%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 21d | 3mo 18dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| BAPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.91% | -56.78% | +32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -9.10% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -18.90% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -25.43% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -10.70% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.09% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAPR
Добавьте Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAPR