PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с VRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BAPR и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и VRT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFXBAPR с VWELX
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

BAPR vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

3.93

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.89

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

10.48

-8.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

30.40

-18.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.93

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.08

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.98

-0.22

Корреляция

Корреляция между BAPR и VRT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и VRT

BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM202520242023202220212020
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BAPR и VRT

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-71.24%

+47.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-24.78%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-71.24%

+55.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.08%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-16.47%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

8.54%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и VRT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 3.50%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

19.68%

-16.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

45.22%

-40.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

62.89%

-50.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

61.05%

-49.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

54.59%

-41.34%