Сравнение BAPR с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
BAPR и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAPR и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAPR и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 2.08% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% | 12.58% | 6.19% | 10.49% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.10% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.10%.
BAPR
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAPR и USMV
BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
BAPR vs. USMV — Ранг доходности на риск
BAPR
USMV
Сравнение BAPR c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAPR | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.05 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.15 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.18 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 0.79 | +10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAPR | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.05 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BAPR и USMV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAPR и USMV
BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.58% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок BAPR и USMV
Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAPR | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.91% | -33.10% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -8.91% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -17.93% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.79% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.88% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.00% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAPR и USMV
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAPR | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.03% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 6.08% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 12.54% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 12.39% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 14.51% | -1.26% |