Сравнение BAPR с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
BAPR и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAPR или USMV.
Корреляция
Корреляция между BAPR и USMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAPR и USMV
Основные характеристики
BAPR:
0.50
USMV:
1.11
BAPR:
0.82
USMV:
1.63
BAPR:
1.12
USMV:
1.25
BAPR:
0.48
USMV:
1.61
BAPR:
1.85
USMV:
6.15
BAPR:
4.02%
USMV:
2.45%
BAPR:
14.53%
USMV:
12.95%
BAPR:
-23.91%
USMV:
-33.10%
BAPR:
-7.29%
USMV:
-1.95%
Доходность по периодам
С начала года, BAPR показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 4.43%.
BAPR
-3.69%
9.82%
-3.90%
7.20%
9.83%
N/A
USMV
4.43%
8.17%
0.56%
14.32%
11.14%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAPR и USMV
BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BAPR и USMV
BAPR
USMV
Сравнение BAPR c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAPR и USMV
BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.57% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок BAPR и USMV
Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAPR и USMV
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что BAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.