PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с FFLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. BAPR is passively managed, while FFLC is actively managed. Over the past 5 years, BAPR returned 11.17%/yr vs 15.85%/yr for FFLC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BAPR charges 0.79%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 10.26%.

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%7.12%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between BAPR and FFLC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.84

The correlation between BAPR and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAPR и FFLC

Секторы
BAPR
FFLC

Технологии

36.2%
32.3%

Финансовые услуги

11.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.9%

Здравоохранение

8.4%
8.1%

Промышленность

8.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Энергетика

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BAPR
36.2%
FFLC
32.3%

Финансовые услуги

BAPR
11.9%
FFLC
11.3%

Коммуникационные услуги

BAPR
10.9%
FFLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

BAPR
10.1%
FFLC
10.9%

Здравоохранение

BAPR
8.4%
FFLC
8.1%

Промышленность

BAPR
8.1%
FFLC
10.8%

Потребительский защитный сектор

BAPR
4.9%
FFLC
4.1%

Энергетика

BAPR
3.5%
FFLC
4.8%

Коммунальные услуги

BAPR
2.3%
FFLC
2.6%

Недвижимость

BAPR
1.9%
FFLC
1.1%

Сырьевые материалы

BAPR
1.8%
FFLC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFXBAPR с BSTP
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

BAPR vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.12

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.11
2.90

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.38

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.46

2.71

+7.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.55

12.30

+45.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа FFLC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.12

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.17

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BAPR и FFLC

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-19.72%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-9.98%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-19.72%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-19.72%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.68%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-2.99%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.20%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и FFLC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 1.06%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

3.15%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

9.73%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

12.80%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

16.92%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

17.65%

-4.53%

Сравнение комиссий BAPR и FFLC

BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и FFLC

BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

BAPR and FFLC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (3.15%) compared to BAPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.85% vs 11.17% for BAPR. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.85% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for BAPR.

FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for BAPR.

BAPR is categorized as Defined Outcome, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for BAPR and 0.38% for FFLC.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор