PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

BAPR и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BAPR и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%7.12%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFXBAPR с VWELX
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI

Сравнение комиссий BAPR и FFLC

BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BAPR vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.60

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.72

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

7.35

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.05

-0.29

Корреляция

Корреляция между BAPR и FFLC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и FFLC

BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM202520242023202220212020
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок BAPR и FFLC

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-19.72%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-11.92%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-19.72%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.89%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.05%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.79%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и FFLC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.15%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

10.28%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

18.69%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

16.94%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

17.78%

-4.53%