PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с PRPFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both funds - BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. BAPR is passively managed, while PRPFX is actively managed. Over the past 5 years, BAPR returned 10.86%/yr vs 11.10%/yr for PRPFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAPR charges 0.79%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 2.90%.

BAPR

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.64%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

PRPFX

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.95%
С начала года
2.90%
6 месяцев
1.48%
1 год
17.94%
3 года*
20.08%
5 лет*
11.10%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и PRPFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.04%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.36%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		2.90%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%10.35%

Correlation

The correlation between BAPR and PRPFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.63

The correlation between BAPR and PRPFX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Permanent Portfolio Class I

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SCHDBAPR с SPYBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с BSTP
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

BAPR vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAPRPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.43

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
1.79

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.29

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.69

2.19

+7.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.41

5.60

+41.82

BAPR vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAPR и PRPFX

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-27.16%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-8.40%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-8.40%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-15.49%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-7.95%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.52%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

3.28%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и PRPFX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 2.06%, в то время как у Permanent Portfolio Class I (PRPFX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.65%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

11.64%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

12.92%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

11.10%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

10.67%

+2.42%

Сравнение комиссий BAPR и PRPFX

BAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и PRPFX

BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.17%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

BAPR and PRPFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPFX has higher volatility (3.65%) compared to BAPR (2.06%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs PRPFX's -27.16%.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор