PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности BAPR и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и PRPFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%9.87%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%.

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с VWELX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий BAPR и PRPFX

BAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BAPR vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.86

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.31

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.07

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

11.17

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между BAPR и PRPFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и PRPFX

BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок BAPR и PRPFX

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-27.16%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.10%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-15.49%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.10%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.52%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.22%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и PRPFX

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеют волатильность 3.45% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.59%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

11.32%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.77%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

11.04%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

10.57%

+2.68%