PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAPR returned 11.17%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAPR charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%12.31%

Correlation

The correlation between BAPR and SCHD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2019 г.

0.70

Over the past year, the correlation between BAPR and SCHD has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BAPR и SCHD

Секторы
BAPR
SCHD

Технологии

36.2%
16.4%

Финансовые услуги

11.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.3%

Здравоохранение

8.4%
18.8%

Промышленность

8.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
19.2%

Энергетика

3.5%
16.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

BAPR
36.2%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

BAPR
11.9%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

BAPR
10.9%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

BAPR
10.1%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

BAPR
8.4%
SCHD
18.8%

Промышленность

BAPR
8.1%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

BAPR
4.9%
SCHD
19.2%

Энергетика

BAPR
3.5%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

BAPR
2.3%
SCHD
0.0%

Недвижимость

BAPR
1.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

BAPR
1.8%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFXBAPR с BSTP
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BAPR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.49

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.11
3.87

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.45

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.46

5.91

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.55

14.53

+43.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.49

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.58

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BAPR и SCHD

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-33.37%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-4.61%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-16.13%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-16.85%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.40%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.32%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.88%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и SCHD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 1.06%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.66%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

7.66%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

10.96%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

14.38%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

16.72%

-3.60%

Сравнение комиссий BAPR и SCHD

BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и SCHD

BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BAPR and SCHD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.66%) compared to BAPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, BAPR leads with 11.17% vs 8.36% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 11.17% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for BAPR.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for BAPR.

BAPR is categorized as Defined Outcome, while SCHD is Dividend. BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for BAPR and 0.06% for SCHD.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор